PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGGSX с BGELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGGSX с BGELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX).

BGGSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2017 г.. BGELX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности BGGSX и BGELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGGSX и BGELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		-15.13%10.25%30.44%45.93%-52.50%-11.13%125.42%30.00%8.31%16.54%
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		4.16%40.75%6.04%14.42%-26.46%-8.93%29.66%28.10%-14.87%26.66%

Доходность по периодам

С начала года, BGGSX показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у BGELX с доходностью 4.16%.

BGGSX

1 день
4.30%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-20.98%
1 год
2.40%
3 года*
14.90%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
—

BGELX

1 день
3.54%
1 месяц
-10.46%
С начала года
4.16%
6 месяцев
9.36%
1 год
39.30%
3 года*
18.33%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund

Часто сравнивают с BGGSX:
BGGSX с SPYBGGSX с IYGBGGSX с ARKKBGGSX с AIQBGGSX с ATT.LBGGSX с FSELXBGGSX с BGPTX
Часто сравнивают с BGELX:
BGELX с BGITXBGELX с BGPTXBGELX с BGETXBGELX с BGCBXBGELX с BGLTXBGELX с BSGLXBGELX с BGCWX

Сравнение комиссий BGGSX и BGELX

BGGSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BGELX в 0.76%.

BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Доходность на риск

BGGSX vs. BGELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGGSX
Ранг доходности на риск BGGSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGGSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGGSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGGSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGGSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGGSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BGELX
Ранг доходности на риск BGELX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGELX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGELX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGELX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGELX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGELX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGGSX c BGELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGGSXBGELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.81

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

2.31

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.36

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

2.62

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

10.09

-9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGGSX vs. BGELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGGSX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа BGELX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGGSX и BGELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGGSXBGELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.81

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.16

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.49

-0.11

Корреляция

Корреляция между BGGSX и BGELX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGGSX и BGELX

BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

TTM202520242023202220212020201920182017
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%16.38%2.61%3.29%1.35%2.02%0.00%
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		1.62%1.68%3.52%4.02%5.46%3.08%1.31%3.90%10.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок BGGSX и BGELX

Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки BGELX в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и BGELX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGGSXBGELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-50.47%

-18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.08%

-14.91%

-11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.71%

-45.88%

-21.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.96%

-11.90%

-26.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.00%

-18.81%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

3.87%

+5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BGGSX и BGELX

Текущая волатильность для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) составляет 8.47%, в то время как у Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGGSXBGELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

11.52%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

16.70%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.89%

22.24%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.39%

21.07%

+14.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.35%

21.75%

+10.60%