PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGGSX с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGGSX с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и ARK Innovation ETF (ARKK).

BGGSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2017 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BGGSX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGGSX и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		-15.13%10.25%30.44%45.93%-52.50%-11.13%125.42%30.00%8.31%16.54%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%49.22%

Доходность по периодам

С начала года, BGGSX показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -11.08%.

BGGSX

1 день
4.30%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-20.98%
1 год
2.40%
3 года*
14.90%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с BGGSX:
BGGSX с SPYBGGSX с IYGBGGSX с AIQBGGSX с ATT.LBGGSX с FSELXBGGSX с BGPTXBGGSX с BGCBX
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий BGGSX и ARKK

И BGGSX, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.

BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund
ARKK
ARK Innovation ETF

Доходность на риск

BGGSX vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGGSX
Ранг доходности на риск BGGSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGGSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGGSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGGSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGGSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGGSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGGSX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGGSXARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.02

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.66

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.40

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

3.60

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGGSX vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGGSX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGGSX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGGSXARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.02

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.23

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.32

+0.06

Корреляция

Корреляция между BGGSX и ARKK составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGGSX и ARKK

Ни BGGSX, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%16.38%2.61%3.29%1.35%2.02%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок BGGSX и ARKK

Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

BGGSXARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-80.97%

+12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.08%

-31.35%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.71%

-77.23%

+9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.96%

-55.71%

+17.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.00%

-29.81%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

12.16%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BGGSX и ARKK

Текущая волатильность для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) составляет 8.47%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGGSXARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

12.59%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

27.62%

-10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.89%

42.55%

-13.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.39%

46.38%

-10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.35%

40.11%

-7.76%