Сравнение BGGSX с ARKK
BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both funds - BGGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Over the past 5 years, BGGSX returned -6.69%/yr vs -9.12%/yr for ARKK. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BGGSX и ARKK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGGSX показывает доходность -9.23%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -0.26%.
BGGSX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -9.23%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -9.75%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- -6.69%
- 10 лет*
- —
ARKK
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 9.13%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- -9.12%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение доходности по годам BGGSX и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | -9.23% | 10.25% | 30.44% | 45.93% | -52.50% | -11.13% | 125.42% | 30.00% | 8.31% | 16.54% |
ARKK ARK Innovation ETF | -0.26% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 46.83% |
Correlation
The correlation between BGGSX and ARKK is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.88 |
The correlation between BGGSX and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGGSX vs. ARKK — Ранг доходности на риск
BGGSX
ARKK
Сравнение BGGSX c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGGSX | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.29 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 0.63 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGGSX и ARKK
Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и ARKK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGGSX | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -80.97% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | -31.35% | +5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.87% | -39.56% | +8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.71% | -77.23% | +9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.65% | -50.32% | +16.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.20% | -30.20% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.41% | 14.61% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGSX и ARKK
Текущая волатильность для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) составляет 8.50%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGGSX | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 12.53% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 26.63% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 36.17% | -13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.25% | 46.46% | -11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 40.39% | -8.23% |
Сравнение комиссий BGGSX и ARKK
И BGGSX, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGSX и ARKK
Ни BGGSX, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.38% | 2.61% | 3.29% | 1.35% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGGSX and ARKK have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKK has higher volatility (12.53%) compared to BGGSX (8.50%). In terms of maximum drawdown, BGGSX dropped -68.76% vs ARKK's -80.97%.
ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGGSX и ARKK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор