Сравнение BGGSX с ARKK
BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both funds - BGGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Over the past 5 years, BGGSX returned -4.37%/yr vs -7.78%/yr for ARKK. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BGGSX и ARKK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGGSX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -0.33%.
BGGSX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- -1.27%
- С начала года
- -1.48%
- 1 год
- -3.17%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- -4.37%
- 10 лет*
- —
ARKK
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- -6.42%
- С начала года
- -0.33%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение доходности по годам BGGSX и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | -1.48% | 10.25% | 30.44% | 45.93% | -52.50% | -11.13% | 125.42% | 30.00% | 8.31% | 16.54% |
ARKK ARK Innovation ETF | -0.33% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 46.83% |
Correlation
The correlation between BGGSX and ARKK is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.88 |
The correlation between BGGSX and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGGSX vs. ARKK — Ранг доходности на риск
BGGSX
ARKK
Сравнение BGGSX c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGGSX | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.06 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 0.13 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGGSX и ARKK
Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и ARKK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGGSX | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -80.97% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | -31.35% | +5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.87% | -39.56% | +8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.71% | -76.27% | +8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.98% | -50.35% | +22.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.23% | -30.30% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.77% | 14.99% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGSX и ARKK
Текущая волатильность для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) составляет 7.17%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGGSX | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 9.07% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.76% | 27.12% | -9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 36.49% | -13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.26% | 46.50% | -11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.10% | 40.42% | -8.32% |
Сравнение комиссий BGGSX и ARKK
И BGGSX, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGSX и ARKK
Ни BGGSX, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.38% | 2.61% | 3.29% | 1.35% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGGSX and ARKK have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKK has higher volatility (9.07%) compared to BGGSX (7.17%). In terms of maximum drawdown, BGGSX dropped -68.76% vs ARKK's -80.97%.
ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGGSX и ARKK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор