Сравнение BGGSX с BGITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX).
BGGSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2017 г.. BGITX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BGGSX и BGITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGGSX и BGITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | -14.92% | 10.25% | 30.44% | 45.93% | -52.50% | -11.13% | 125.42% | 30.00% | 8.31% | 16.54% |
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | -5.08% | 19.51% | 5.03% | 18.77% | -28.71% | -0.72% | 26.59% | 32.17% | -16.61% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, BGGSX показывает доходность -14.92%, что значительно ниже, чем у BGITX с доходностью -5.08%.
BGGSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -14.92%
- 6 месяцев
- -21.49%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- -5.80%
- 10 лет*
- —
BGITX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- 6.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGGSX и BGITX
BGGSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BGITX в 0.61%.
Доходность на риск
BGGSX vs. BGITX — Ранг доходности на риск
BGGSX
BGITX
Сравнение BGGSX c BGITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGGSX | BGITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.51 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 0.81 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.57 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 2.12 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGGSX | BGITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.51 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.01 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BGGSX и BGITX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGSX и BGITX
BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.38% | 2.61% | 3.29% | 1.35% | 2.02% | 0.00% |
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | 13.13% | 12.46% | 4.26% | 1.25% | 1.77% | 8.00% | 2.28% | 5.00% | 9.76% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок BGGSX и BGITX
Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки BGITX в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и BGITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGGSX | BGITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -44.45% | -24.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | -12.89% | -13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.71% | -44.08% | -23.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.81% | -9.60% | -28.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.00% | -11.97% | -13.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 3.45% | +6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGSX и BGITX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) имеют волатильность 8.48% и 8.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGGSX | BGITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 8.57% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.91% | 12.32% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.87% | 17.54% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.38% | 19.21% | +16.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.35% | 19.08% | +13.27% |