Сравнение BGITX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
BGITX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BGITX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGITX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | -5.08% | 19.51% | 5.03% | 18.77% | -28.71% | -0.72% | 26.59% | 32.17% | -16.61% | 31.67% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, BGITX показывает доходность -5.08%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции BGITX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 6.58% против 21.51% соответственно.
BGITX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- 6.58%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGITX и VGT
BGITX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
BGITX vs. VGT — Ранг доходности на риск
BGITX
VGT
Сравнение BGITX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGITX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.10 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.67 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.88 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 5.77 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGITX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.10 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.59 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.88 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.61 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BGITX и VGT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGITX и VGT
Дивидендная доходность BGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | 13.13% | 12.46% | 4.26% | 1.25% | 1.77% | 8.00% | 2.28% | 5.00% | 9.76% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок BGITX и VGT
Максимальная просадка BGITX за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGITX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGITX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.45% | -54.63% | +10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -16.40% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.08% | -35.07% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.45% | -35.07% | -9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -11.66% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -8.00% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 5.35% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGITX и VGT
Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что BGITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGITX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 8.03% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 16.35% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 27.27% | -9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 25.06% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 24.48% | -5.40% |