PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGITX с BSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGITX с BSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX).

BGITX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г.. BSGLX управляется Baillie Gifford Funds.

Доходность

Сравнение доходности BGITX и BSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGITX и BSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund		-5.08%19.51%5.03%18.77%-28.71%-0.72%26.59%32.17%-16.61%15.26%
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		-15.65%16.26%24.92%36.43%-46.11%2.37%101.90%33.40%-1.42%24.21%

Доходность по периодам

С начала года, BGITX показывает доходность -5.08%, что значительно выше, чем у BSGLX с доходностью -15.65%.

BGITX

1 день
3.78%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-4.37%
1 год
8.52%
3 года*
7.75%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
6.58%

BSGLX

1 день
4.45%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-20.86%
1 год
2.89%
3 года*
12.02%
5 лет*
-1.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Alpha Fund

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Часто сравнивают с BGITX:
BGITX с VGTBGITX с BGLTXBGITX с BGCBXBGITX с BGETXBGITX с BGCWXBGITX с BGELXBGITX с BGPTX
Часто сравнивают с BSGLX:
BSGLX с AIEQBSGLX с FBGXBSGLX с MSFTBSGLX с BRK-BBSGLX с QQQBSGLX с FXAIXBSGLX с VOO

Сравнение комиссий BGITX и BSGLX

BGITX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BSGLX в 0.80%.

BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I
BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund

Доходность на риск

BGITX vs. BSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGITX
Ранг доходности на риск BGITX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGITX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGITX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGITX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGITX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGITX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BSGLX
Ранг доходности на риск BSGLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGLX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGLX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGLX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGLX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGITX c BSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGITXBSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.15

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.41

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.05

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.10

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

0.29

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGITX vs. BSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGITX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа BSGLX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGITX и BSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGITXBSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.15

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.06

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.47

-0.13

Корреляция

Корреляция между BGITX и BSGLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGITX и BSGLX

Дивидендная доходность BGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, тогда как BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund		13.13%12.46%4.26%1.25%1.77%8.00%2.28%5.00%9.76%0.99%
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%3.85%5.17%8.40%0.15%10.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGITX и BSGLX

Максимальная просадка BGITX за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки BSGLX в -56.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGITX и BSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGITXBSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.45%

-56.23%

+11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-25.69%

+12.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.08%

-56.21%

+12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-22.38%

+12.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-17.83%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

8.74%

-5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BGITX и BSGLX

Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) имеют волатильность 8.57% и 8.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGITXBSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

8.97%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

16.87%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

25.88%

-8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

29.89%

-10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

28.17%

-9.09%