PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGITX с BGETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGITX с BGETX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX).

BGITX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г.. BGETX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BGITX и BGETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGITX и BGETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund		-5.08%19.51%5.03%18.77%-28.71%-0.72%26.59%32.17%-16.61%31.67%
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		-6.45%17.30%7.78%14.22%-34.40%-9.47%63.22%37.37%-17.30%43.17%

Доходность по периодам

С начала года, BGITX показывает доходность -5.08%, что значительно выше, чем у BGETX с доходностью -6.45%. За последние 10 лет акции BGITX уступали акциям BGETX по среднегодовой доходности: 6.58% против 7.83% соответственно.

BGITX

1 день
3.78%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-4.37%
1 год
8.52%
3 года*
7.75%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
6.58%

BGETX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.45%
6 месяцев
-9.05%
1 год
9.48%
3 года*
6.06%
5 лет*
-3.78%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Alpha Fund

Baillie Gifford International Growth Fund

Часто сравнивают с BGITX:
BGITX с VGTBGITX с BGLTXBGITX с BGCBXBGITX с BGCWXBGITX с BGELXBGITX с BGPTXBGITX с BTLSX
Часто сравнивают с BGETX:
BGETX с VGTBGETX с MGGPXBGETX с VONGBGETX с BTLSXBGETX с BGCWXBGETX с BGPTXBGETX с BGELX

Сравнение комиссий BGITX и BGETX

BGITX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии BGETX в 0.60%.

BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund

Доходность на риск

BGITX vs. BGETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGITX
Ранг доходности на риск BGITX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGITX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGITX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGITX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGITX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGITX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BGETX
Ранг доходности на риск BGETX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGETX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGETX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGETX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGETX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGETX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGITX c BGETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGITXBGETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.43

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.77

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.52

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

1.61

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGITX vs. BGETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGITX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGETX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGITX и BGETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGITXBGETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.43

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.15

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.33

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.31

+0.03

Корреляция

Корреляция между BGITX и BGETX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGITX и BGETX

Дивидендная доходность BGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности BGETX в 5.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund		13.13%12.46%4.26%1.25%1.77%8.00%2.28%5.00%9.76%0.99%
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		5.80%5.42%7.29%0.39%0.62%16.03%10.22%1.12%10.73%0.40%

Просадки

Сравнение просадок BGITX и BGETX

Максимальная просадка BGITX за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки BGETX в -54.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGITX и BGETX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGITXBGETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.45%

-54.44%

+9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-15.69%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.08%

-51.52%

+7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.45%

-54.44%

+9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-28.69%

+19.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-18.91%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

5.03%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BGITX и BGETX

Текущая волатильность для Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) составляет 8.57%, в то время как у Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что BGITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGITXBGETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

9.25%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

15.74%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

23.16%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

26.01%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

23.91%

-4.83%