PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGITX с BGELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGITX с BGELX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX).

BGITX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г.. BGELX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности BGITX и BGELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGITX и BGELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund		-4.05%19.51%5.03%18.77%-28.71%-0.72%26.59%32.17%-16.61%30.83%
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		5.90%40.75%6.04%14.42%-26.46%-8.93%29.66%28.10%-14.87%50.50%

Доходность по периодам

С начала года, BGITX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у BGELX с доходностью 5.90%.

BGITX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-3.83%
1 год
8.80%
3 года*
8.13%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
6.69%

BGELX

1 день
1.67%
1 месяц
-2.63%
С начала года
5.90%
6 месяцев
10.01%
1 год
41.36%
3 года*
18.99%
5 лет*
3.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Alpha Fund

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund

Часто сравнивают с BGITX:
BGITX с VGTBGITX с BGLTXBGITX с BGCBXBGITX с BGETXBGITX с BGPTXBGITX с BGCWXBGITX с BTLSX
Часто сравнивают с BGELX:
BGELX с BGPTXBGELX с BGETXBGELX с BSGLXBGELX с BGCBXBGELX с BGGSXBGELX с BGLTXBGELX с BGCWX

Сравнение комиссий BGITX и BGELX

BGITX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BGELX в 0.76%.

BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund
BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund

Доходность на риск

BGITX vs. BGELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGITX
Ранг доходности на риск BGITX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGITX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGITX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGITX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGITX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGITX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BGELX
Ранг доходности на риск BGELX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGELX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGELX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGELX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGELX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGELX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGITX c BGELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGITXBGELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.88

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.39

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

2.84

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

10.79

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGITX vs. BGELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGITX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа BGELX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGITX и BGELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGITXBGELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.88

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.18

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.50

-0.14

Корреляция

Корреляция между BGITX и BGELX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGITX и BGELX

Дивидендная доходность BGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что больше доходности BGELX в 1.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund		12.99%12.46%4.26%1.25%1.77%8.00%2.28%5.00%9.76%0.99%
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		1.59%1.68%3.52%4.02%5.46%3.08%1.31%3.90%10.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок BGITX и BGELX

Максимальная просадка BGITX за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки BGELX в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGITX и BGELX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGITXBGELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.45%

-50.47%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-14.91%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.08%

-45.88%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-10.42%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-18.80%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.93%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BGITX и BGELX

Текущая волатильность для Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) составляет 7.90%, в то время как у Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что BGITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGITXBGELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

9.69%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

16.77%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

22.27%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

21.09%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

21.75%

-2.67%