PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGITX с BGCBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGITX с BGCBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX).

BGITX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г.. BGCBX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BGITX и BGCBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGITX и BGCBX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund		-5.08%19.51%5.03%18.77%-28.71%-5.66%
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		-6.09%36.51%9.74%-18.00%-28.56%-17.30%

Доходность по периодам

С начала года, BGITX показывает доходность -5.08%, что значительно выше, чем у BGCBX с доходностью -6.09%.

BGITX

1 день
3.78%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-4.37%
1 год
8.52%
3 года*
7.75%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
6.58%

BGCBX

1 день
1.41%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-11.53%
1 год
10.26%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Alpha Fund

Baillie Gifford China Equities Fund

Часто сравнивают с BGITX:
BGITX с VGTBGITX с BGLTXBGITX с BGETXBGITX с BGCWXBGITX с BGPTXBGITX с BGELXBGITX с BTLSX
Часто сравнивают с BGCBX:
BGCBX с FCHKXBGCBX с GOPIXBGCBX с FHKTXBGCBX с FHKIXBGCBX с CHILXBGCBX с FIQFXBGCBX с MCDFX

Сравнение комиссий BGITX и BGCBX

BGITX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BGCBX в 0.96%.

BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund
BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund

Доходность на риск

BGITX vs. BGCBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGITX
Ранг доходности на риск BGITX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGITX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGITX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGITX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGITX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGITX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BGCBX
Ранг доходности на риск BGCBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGITX c BGCBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGITXBGCBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.50

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.79

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.63

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

2.02

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGITX vs. BGCBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGITX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGCBX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGITX и BGCBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGITXBGCBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.29

+0.63

Корреляция

Корреляция между BGITX и BGCBX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGITX и BGCBX

Дивидендная доходность BGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности BGCBX в 0.97%

TTM202520242023202220212020201920182017
BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund		13.13%12.46%4.26%1.25%1.77%8.00%2.28%5.00%9.76%0.99%
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		0.97%0.91%2.03%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGITX и BGCBX

Максимальная просадка BGITX за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки BGCBX в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGITX и BGCBX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGITXBGCBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.45%

-59.07%

+14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-15.88%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-32.77%

+23.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-38.61%

+26.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.98%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BGITX и BGCBX

Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что BGITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGCBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGITXBGCBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

6.29%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

13.14%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

21.42%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

27.29%

-8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

27.29%

-8.21%