PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGITX с BGLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGITX с BGLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX).

BGITX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г.. BGLTX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 9 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BGITX и BGLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGITX и BGLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund		-5.08%19.51%5.03%18.77%-28.71%-0.72%26.59%32.17%-16.61%31.67%
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		-15.62%16.38%25.03%36.61%-46.09%2.47%102.05%33.53%-1.37%54.04%

Доходность по периодам

С начала года, BGITX показывает доходность -5.08%, что значительно выше, чем у BGLTX с доходностью -15.62%. За последние 10 лет акции BGITX уступали акциям BGLTX по среднегодовой доходности: 6.58% против 14.41% соответственно.

BGITX

1 день
3.78%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-4.37%
1 год
8.52%
3 года*
7.75%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
6.58%

BGLTX

1 день
4.42%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-15.62%
6 месяцев
-20.83%
1 год
3.00%
3 года*
12.14%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Alpha Fund

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

Часто сравнивают с BGITX:
BGITX с VGTBGITX с BGCBXBGITX с BGETXBGITX с BGCWXBGITX с BGELXBGITX с BGPTXBGITX с BTLSX
Часто сравнивают с BGLTX:
BGLTX с MOATBGLTX с SPYBGLTX с IVVBGLTX с LVHIBGLTX с QQQBGLTX с BGCWXBGLTX с BGPTX

Сравнение комиссий BGITX и BGLTX

BGITX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BGLTX в 0.73%.

BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund
BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund

Доходность на риск

BGITX vs. BGLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGITX
Ранг доходности на риск BGITX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGITX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGITX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGITX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGITX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGITX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BGLTX
Ранг доходности на риск BGLTX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLTX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLTX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLTX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLTX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLTX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGITX c BGLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGITXBGLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.16

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.42

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.05

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.10

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

0.31

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGITX vs. BGLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGITX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа BGLTX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGITX и BGLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGITXBGLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.16

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.02

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.28

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.27

+0.07

Корреляция

Корреляция между BGITX и BGLTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGITX и BGLTX

Дивидендная доходность BGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, тогда как BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund		13.13%12.46%4.26%1.25%1.77%8.00%2.28%5.00%9.76%0.99%
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%5.15%8.39%0.15%10.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGITX и BGLTX

Максимальная просадка BGITX за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки BGLTX в -70.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGITX и BGLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGITXBGLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.45%

-70.17%

+25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-25.64%

+12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.08%

-70.17%

+26.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.45%

-70.17%

+25.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-22.35%

+12.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-16.00%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

8.71%

-5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BGITX и BGLTX

Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) имеют волатильность 8.57% и 8.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGITXBGLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

8.95%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

16.85%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

25.52%

-7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

67.84%

-48.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

51.02%

-31.94%