Сравнение BGITX с BGLTX
BGITX (Baillie Gifford International Alpha Fund) and BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) are both mutual funds - BGITX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while BGLTX is a Global Equities fund managed by Baillie Gifford Funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGITX charges 0.61%/yr vs 0.73%/yr for BGLTX.
Доходность
Сравнение доходности BGITX и BGLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGITX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 5.43%
- С начала года
- 8.54%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 7.67%
BGLTX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGITX и BGLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | 8.54% | 19.51% | 5.03% | 18.77% | -28.71% | -0.72% | 26.59% | 32.17% | -16.61% | 31.67% |
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | -11.38% | 16.38% | 25.03% | 36.61% | -46.09% | 2.47% | 102.05% | 33.53% | -1.37% | 54.04% |
Correlation
The correlation between BGITX and BGLTX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.77 |
The correlation between BGITX and BGLTX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGITX vs. BGLTX — Ранг доходности на риск
BGITX
BGLTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BGITX c BGLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGITX | BGLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGITX и BGLTX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGITX | BGLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.45% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGITX и BGLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGITX | BGLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | — | — |
Сравнение комиссий BGITX и BGLTX
BGITX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BGLTX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGITX и BGLTX
Дивидендная доходность BGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, тогда как BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | 11.48% | 12.46% | 4.26% | 1.25% | 1.77% | 8.00% | 2.28% | 5.00% | 9.76% | 0.99% |
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 5.15% | 8.39% | 0.15% | 10.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGITX and BGLTX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BGITX и BGLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор