Сравнение BGITX с BGLTX
BGITX (Baillie Gifford International Alpha Fund) and BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) are both mutual funds - BGITX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while BGLTX is a Global Equities fund managed by Baillie Gifford Funds. Over the past 10 years, BGITX returned 7.83%/yr vs 14.94%/yr for BGLTX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGITX charges 0.61%/yr vs 0.73%/yr for BGLTX.
Доходность
Сравнение доходности BGITX и BGLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGITX показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у BGLTX с доходностью -11.38%. За последние 10 лет акции BGITX уступали акциям BGLTX по среднегодовой доходности: 7.83% против 14.94% соответственно.
BGITX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 7.83%
BGLTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -7.20%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 14.94%
Сравнение доходности по годам BGITX и BGLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | 9.57% | 19.51% | 5.03% | 18.77% | -28.71% | -0.72% | 26.59% | 32.17% | -16.61% | 31.67% |
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | -11.38% | 16.38% | 25.03% | 36.61% | -46.09% | 2.47% | 102.05% | 33.53% | -1.37% | 54.04% |
Correlation
The correlation between BGITX and BGLTX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.78 |
The correlation between BGITX and BGLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGITX vs. BGLTX — Ранг доходности на риск
BGITX
BGLTX
Сравнение BGITX c BGLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGITX | BGLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.24 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | -0.55 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGITX | BGLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.31 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.02 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.29 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.28 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок BGITX и BGLTX
Максимальная просадка BGITX за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки BGLTX в -70.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGITX и BGLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGITX | BGLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.45% | -70.17% | +25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -25.64% | +12.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.07% | -27.28% | +9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.08% | -70.17% | +26.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.45% | -70.17% | +25.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -18.45% | +16.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -16.03% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 11.25% | -7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGITX и BGLTX
Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что BGITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGITX | BGLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 3.60% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 15.63% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 20.48% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 67.82% | -48.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 51.04% | -31.88% |
Сравнение комиссий BGITX и BGLTX
BGITX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BGLTX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGITX и BGLTX
Дивидендная доходность BGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.37%, тогда как BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | 11.37% | 12.46% | 4.26% | 1.25% | 1.77% | 8.00% | 2.28% | 5.00% | 9.76% | 0.99% |
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 5.15% | 8.39% | 0.15% | 10.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGITX and BGLTX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGITX has higher volatility (5.46%) compared to BGLTX (3.60%). In terms of maximum drawdown, BGITX dropped -44.45% vs BGLTX's -70.17%.
BGITX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGITX и BGLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор