Сравнение BGITX с BTLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX).
BGITX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г.. BTLSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BGITX и BTLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGITX и BTLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | -5.08% | 19.51% | 5.03% | 18.77% | -28.71% | -0.72% | 26.59% | 32.17% | -16.61% | -1.04% |
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | -10.57% | 16.56% | 18.34% | 14.75% | -39.64% | 0.71% | -3.72% | 45.32% | -13.23% | -0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, BGITX показывает доходность -5.08%, что значительно выше, чем у BTLSX с доходностью -10.57%.
BGITX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- 6.58%
BTLSX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -10.57%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- 1.42%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGITX и BTLSX
BGITX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BTLSX в 0.81%.
Доходность на риск
BGITX vs. BTLSX — Ранг доходности на риск
BGITX
BTLSX
Сравнение BGITX c BTLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGITX | BTLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.08 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.29 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.04 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.01 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -0.03 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGITX | BTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.08 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.10 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.01 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между BGITX и BTLSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGITX и BTLSX
Дивидендная доходность BGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, тогда как BTLSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | 13.13% | 12.46% | 4.26% | 1.25% | 1.77% | 8.00% | 2.28% | 5.00% | 9.76% | 0.99% |
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.18% | 25.27% | 0.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGITX и BTLSX
Максимальная просадка BGITX за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки BTLSX в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGITX и BTLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGITX | BTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.45% | -74.77% | +30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -21.66% | +8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.08% | -55.86% | +11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -57.67% | +48.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -39.84% | +27.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 7.43% | -3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGITX и BTLSX
Текущая волатильность для Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) составляет 8.57%, в то время как у Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что BGITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGITX | BTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 9.49% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 16.22% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 24.24% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 29.24% | -10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 33.49% | -14.41% |