PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGITX с BTLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGITX с BTLSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGITX (Baillie Gifford International Alpha Fund) and BTLSX (Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Baillie Gifford Funds. Over the past 5 years, BGITX returned 1.75%/yr vs -2.81%/yr for BTLSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BGITX charges 0.61%/yr vs 0.81%/yr for BTLSX.

Доходность

Сравнение доходности BGITX и BTLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGITX показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у BTLSX с доходностью -7.50%.

BGITX

1 день
-1.46%
1 месяц
5.83%
С начала года
9.57%
6 месяцев
11.57%
1 год
12.09%
3 года*
12.72%
5 лет*
1.75%
10 лет*
7.83%

BTLSX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-9.56%
3 года*
8.52%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGITX и BTLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund		9.57%19.51%5.03%18.77%-28.71%-0.72%26.59%32.17%-16.61%-1.04%
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		-7.50%16.56%18.34%14.75%-39.64%0.71%100.15%45.32%-13.23%-0.69%

Correlation

The correlation between BGITX and BTLSX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.84

The correlation between BGITX and BTLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Alpha Fund

Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund

Часто сравнивают с BGITX:
BGITX с VGTBGITX с BGLTXBGITX с BGCBXBGITX с BGETXBGITX с BGELXBGITX с BGGSXBGITX с BSGLX
Часто сравнивают с BTLSX:
BTLSX с BGETXBTLSX с BGLTXBTLSX с BSGLXBTLSX с BGCBXBTLSX с BGGSXBTLSX с BGELXBTLSX с TBGVX

Доходность на риск

BGITX vs. BTLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGITX
Ранг доходности на риск BGITX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGITX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGITX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGITX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGITX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGITX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BTLSX
Ранг доходности на риск BTLSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTLSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTLSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTLSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTLSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTLSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGITX c BTLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGITXBTLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
-0.43

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
-0.48

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.94

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.39

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

-0.91

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGITX vs. BTLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGITX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа BTLSX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGITX и BTLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGITXBTLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

-0.43

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.10

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.07

Просадки

Сравнение просадок BGITX и BTLSX

Максимальная просадка BGITX за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки BTLSX в -56.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGITX и BTLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGITXBTLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.45%

-56.26%

+11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-21.66%

+8.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.07%

-25.32%

+7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.08%

-55.86%

+11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-24.08%

+22.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-20.65%

+8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

9.35%

-5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BGITX и BTLSX

Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что BGITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGITXBTLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

3.86%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

15.70%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

20.01%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

29.12%

-9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

28.38%

-9.22%

Сравнение комиссий BGITX и BTLSX

BGITX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BTLSX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGITX и BTLSX

Дивидендная доходность BGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.37%, тогда как BTLSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BGITX
Baillie Gifford International Alpha Fund		11.37%12.46%4.26%1.25%1.77%8.00%2.28%5.00%9.76%0.99%
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%6.18%25.27%102.72%0.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGITX and BTLSX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGITX has higher volatility (5.46%) compared to BTLSX (3.86%). In terms of maximum drawdown, BGITX dropped -44.45% vs BTLSX's -56.26%.

BGITX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGITX и BTLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор