PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGGSX с AQEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGGSX с AQEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund) and AQEIX (LKCM Aquinas Catholic Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BGGSX returned -3.97%/yr vs 5.03%/yr for AQEIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGGSX charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for AQEIX.

Доходность

Сравнение доходности BGGSX и AQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGGSX показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у AQEIX с доходностью 1.98%.

BGGSX

1 день
-1.84%
1 месяц
3.03%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
-9.29%
1 год
-3.68%
3 года*
15.09%
5 лет*
-3.97%
10 лет*
—

AQEIX

1 день
-1.04%
1 месяц
-0.82%
С начала года
1.98%
6 месяцев
0.59%
1 год
8.45%
3 года*
10.31%
5 лет*
5.03%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGGSX и AQEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		-6.55%10.25%30.44%45.93%-52.50%-11.13%125.42%30.00%8.31%16.54%
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		1.98%6.72%13.29%14.08%-18.24%25.35%24.23%30.51%-8.03%12.54%

Correlation

The correlation between BGGSX and AQEIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.70

The correlation between BGGSX and AQEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Часто сравнивают с BGGSX:
BGGSX с IYGBGGSX с ARKKBGGSX с AIQBGGSX с SPYBGGSX с BGELXBGGSX с FSELXBGGSX с ATT.L
Часто сравнивают с AQEIX:
AQEIX с AVEMXAQEIX с AVEGXAQEIX с FTECAQEIX с LKSCXAQEIX с ADXAQEIX с LKINXAQEIX с LKEQX

Доходность на риск

BGGSX vs. AQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGGSX
Ранг доходности на риск BGGSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGGSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
AQEIX
Ранг доходности на риск AQEIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGGSX c AQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGGSXAQEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.74

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
1.10

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.13

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.17

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

4.24

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGGSX vs. AQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGGSX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа AQEIX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGGSX и AQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGGSXAQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.74

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.31

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.40

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BGGSX и AQEIX

Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки AQEIX в -54.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и AQEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGGSXAQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-54.20%

-14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.08%

-7.02%

-19.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.87%

-19.25%

-11.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.71%

-24.51%

-43.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.69%

-1.63%

-30.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.17%

-8.70%

-16.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.81%

1.94%

+9.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BGGSX и AQEIX

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGGSXAQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

3.09%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

8.00%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

11.14%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.17%

16.57%

+18.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.17%

18.15%

+14.02%

Сравнение комиссий BGGSX и AQEIX

BGGSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AQEIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGGSX и AQEIX

BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		5.86%5.98%7.90%2.63%6.05%12.61%6.73%10.98%23.36%8.24%7.92%7.69%
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%16.38%2.61%3.29%1.35%2.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGGSX and AQEIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGGSX has higher volatility (5.96%) compared to AQEIX (3.09%). In terms of maximum drawdown, BGGSX dropped -68.76% vs AQEIX's -54.20%.

AQEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGGSX и AQEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор