PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGGSX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGGSX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

BGGSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2017 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности BGGSX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGGSX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		-15.13%10.25%30.44%45.93%-52.50%-11.13%125.42%30.00%8.31%16.54%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%16.81%

Доходность по периодам

С начала года, BGGSX показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%.

BGGSX

1 день
4.30%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-20.98%
1 год
2.40%
3 года*
14.90%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
—

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с BGGSX:
BGGSX с SPYBGGSX с ARKKBGGSX с IYGBGGSX с AIQBGGSX с ATT.LBGGSX с FSELXBGGSX с BGPTX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий BGGSX и ADX

BGGSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

BGGSX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGGSX
Ранг доходности на риск BGGSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGGSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGGSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGGSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGGSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGGSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGGSX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGGSXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.47

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

2.18

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.31

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

2.56

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

11.81

-11.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGGSX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGGSX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGGSX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGGSXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.47

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.89

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.09

+0.28

Корреляция

Корреляция между BGGSX и ADX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGGSX и ADX

BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%16.38%2.61%3.29%1.35%2.02%0.00%0.00%0.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок BGGSX и ADX

Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, примерно равная максимальной просадке ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGGSXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-71.60%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.08%

-11.12%

-14.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.71%

-25.07%

-42.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.96%

-4.36%

-33.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.00%

-23.22%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

2.41%

+7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BGGSX и ADX

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGGSXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

6.64%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

10.77%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.89%

18.76%

+10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.39%

17.23%

+18.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.35%

17.96%

+14.39%