Сравнение BGELX с LQD
BGELX (Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both funds - BGELX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Baillie Gifford Funds, while LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Over the past 5 years, BGELX returned 6.99%/yr vs -0.64%/yr for LQD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BGELX charges 0.76%/yr vs 0.15%/yr for LQD.
Доходность
Сравнение доходности BGELX и LQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGELX показывает доходность 23.71%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью -0.17%.
BGELX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.89%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 23.71%
- 1 год
- 46.01%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- —
LQD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.52%
- С начала года
- -0.17%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам BGELX и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 23.71% | 40.75% | 6.04% | 14.42% | -26.46% | -8.93% | 29.66% | 28.10% | -14.87% | 50.50% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.17% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
Correlation
The correlation between BGELX and LQD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGELX vs. LQD — Ранг доходности на риск
BGELX
LQD
Сравнение BGELX c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGELX | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.13 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.23 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 3.31 | +9.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGELX и LQD
Максимальная просадка BGELX за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGELX и LQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGELX | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.47% | -24.95% | -25.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -3.34% | -11.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.74% | -8.43% | -11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.63% | -24.95% | -17.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.32% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -3.99% | -14.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 1.24% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGELX и LQD
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что BGELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGELX | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 1.41% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.71% | 4.08% | +12.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 5.28% | +14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 8.65% | +12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 8.68% | +12.98% |
Сравнение комиссий BGELX и LQD
BGELX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGELX и LQD
Дивидендная доходность BGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности LQD в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 1.36% | 1.68% | 3.52% | 4.02% | 5.46% | 3.08% | 1.31% | 3.90% | 10.14% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.60% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
BGELX and LQD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGELX has higher volatility (6.67%) compared to LQD (1.41%). In terms of maximum drawdown, BGELX dropped -50.47% vs LQD's -24.95%.
BGELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGELX и LQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор