PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGELX с BGETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGELX с BGETX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX).

BGELX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2003 г.. BGETX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 5 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BGELX и BGETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGELX и BGETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		4.16%40.75%6.04%14.42%-26.46%-8.93%29.66%28.10%-14.87%50.50%
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		-6.45%17.30%7.78%14.22%-34.40%-9.47%63.22%37.37%-17.30%42.04%

Доходность по периодам

С начала года, BGELX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у BGETX с доходностью -6.45%.

BGELX

1 день
3.54%
1 месяц
-10.46%
С начала года
4.16%
6 месяцев
9.36%
1 год
39.30%
3 года*
18.33%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—

BGETX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.45%
6 месяцев
-9.05%
1 год
9.48%
3 года*
6.06%
5 лет*
-3.78%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund

Baillie Gifford International Growth Fund

Часто сравнивают с BGELX:
BGELX с BGITXBGELX с BGPTXBGELX с BGCBXBGELX с BGGSXBGELX с BGLTXBGELX с BSGLXBGELX с BGCWX
Часто сравнивают с BGETX:
BGETX с VGTBGETX с MGGPXBGETX с VONGBGETX с BTLSXBGETX с BGITXBGETX с BGCWXBGETX с BGPTX

Сравнение комиссий BGELX и BGETX

BGELX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BGETX в 0.60%.

BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund

Доходность на риск

BGELX vs. BGETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGELX
Ранг доходности на риск BGELX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGELX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGELX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGELX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGELX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGELX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BGETX
Ранг доходности на риск BGETX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGETX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGETX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGETX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGETX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGETX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGELX c BGETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGELXBGETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.43

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

0.77

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.10

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

0.52

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

1.61

+8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGELX vs. BGETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGELX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа BGETX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGELX и BGETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGELXBGETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.43

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.15

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.31

+0.17

Корреляция

Корреляция между BGELX и BGETX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGELX и BGETX

Дивидендная доходность BGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности BGETX в 5.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		1.62%1.68%3.52%4.02%5.46%3.08%1.31%3.90%10.14%1.16%
BGETX
Baillie Gifford International Growth Fund		5.80%5.42%7.29%0.39%0.62%16.03%10.22%1.12%10.73%0.40%

Просадки

Сравнение просадок BGELX и BGETX

Максимальная просадка BGELX за все время составила -50.47%, что меньше максимальной просадки BGETX в -54.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGELX и BGETX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGELXBGETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-54.44%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-15.69%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.88%

-51.52%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-28.69%

+16.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-18.91%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

5.03%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BGELX и BGETX

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с Baillie Gifford International Growth Fund (BGETX) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что BGELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGELXBGETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.52%

9.25%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

15.74%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

23.16%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

26.01%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

23.91%

-2.16%