PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BGELX с BGGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGELX с BGGSX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BGELX (Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund) and BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund) are both mutual funds - BGELX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Baillie Gifford Funds, while BGGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baillie Gifford Funds. Over the past 5 years, BGELX returned 6.99%/yr vs -4.59%/yr for BGGSX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGELX charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for BGGSX.

Доходность

Сравнение доходности BGELX и BGGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGELX показывает доходность 23.71%, что значительно выше, чем у BGGSX с доходностью -2.61%.

BGELX

1 день
0.00%
1 месяц
6.89%
6 месяцев
15.76%
С начала года
23.71%
1 год
46.01%
3 года*
22.34%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—

BGGSX

1 день
-1.15%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
-2.20%
С начала года
-2.61%
1 год
-5.30%
3 года*
12.46%
5 лет*
-4.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGELX и BGGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		23.71%40.75%6.04%14.42%-26.46%-8.93%29.66%28.10%-14.87%26.59%
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		-2.61%10.25%30.44%45.93%-52.50%-11.13%125.42%30.00%8.31%16.54%

Correlation

The correlation between BGELX and BGGSX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

0.54

The correlation between BGELX and BGGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Часто сравнивают с BGELX:
BGELX с BGETXBGELX с BGITXBGELX с BSGLXBGELX с BGCBXBGELX с BGLTXBGELX с BTLSXBGELX с EMEQ
Часто сравнивают с BGGSX:
BGGSX с IYGBGGSX с ARKKBGGSX с AIQBGGSX с SPYBGGSX с FSELXBGGSX с ATT.LBGGSX с BGCBX

Доходность на риск

BGELX vs. BGGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGELX
Ранг доходности на риск BGELX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGELX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGELX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGELX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGELX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGELX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BGGSX
Ранг доходности на риск BGGSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGGSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGELX c BGGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGELXBGGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
-0.19

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
-0.11

+3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

0.99

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

-0.16

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

-0.34

+12.83

BGELX vs. BGGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGELX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа BGGSX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGELX и BGGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGELX и BGGSX

Максимальная просадка BGELX за все время составила -50.47%, что меньше максимальной просадки BGGSX в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGELX и BGGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGELXBGGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-68.76%

+18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-26.08%

+11.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-30.87%

+11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.63%

-67.71%

+25.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-28.81%

+28.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-25.23%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

12.79%

-8.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BGELX и BGGSX

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) имеют волатильность 6.67% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGELXBGGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.44%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

17.80%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

22.53%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

35.27%

-14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

32.09%

-10.43%

Сравнение комиссий BGELX и BGGSX

BGELX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BGGSX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGELX и BGGSX

Дивидендная доходность BGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		1.36%1.68%3.52%4.02%5.46%3.08%1.31%3.90%10.14%1.16%
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%16.38%2.61%3.29%1.35%2.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGELX and BGGSX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGELX has higher volatility (6.67%) compared to BGGSX (6.44%). In terms of maximum drawdown, BGELX dropped -50.47% vs BGGSX's -68.76%.

BGELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGELX и BGGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор