PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGELX с BGGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGELX с BGGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX).

BGELX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2003 г.. BGGSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BGELX и BGGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGELX и BGGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		4.16%40.75%6.04%14.42%-26.46%-8.93%29.66%28.10%-14.87%26.66%
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		-15.13%10.25%30.44%45.93%-52.50%-11.13%125.42%30.00%8.31%16.54%

Доходность по периодам

С начала года, BGELX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у BGGSX с доходностью -15.13%.

BGELX

1 день
3.54%
1 месяц
-10.46%
С начала года
4.16%
6 месяцев
9.36%
1 год
39.30%
3 года*
18.33%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—

BGGSX

1 день
4.30%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-20.98%
1 год
2.40%
3 года*
14.90%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Часто сравнивают с BGELX:
BGELX с BGITXBGELX с BGPTXBGELX с BGETXBGELX с BGCBXBGELX с BGLTXBGELX с BSGLXBGELX с BGCWX
Часто сравнивают с BGGSX:
BGGSX с SPYBGGSX с IYGBGGSX с ARKKBGGSX с AIQBGGSX с ATT.LBGGSX с FSELXBGGSX с BGPTX

Сравнение комиссий BGELX и BGGSX

BGELX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BGGSX в 0.75%.

BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Доходность на риск

BGELX vs. BGGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGELX
Ранг доходности на риск BGELX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGELX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGELX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGELX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGELX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGELX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BGGSX
Ранг доходности на риск BGGSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGGSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGGSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGGSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGGSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGGSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGELX c BGGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGELXBGGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.12

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

0.38

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.05

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

0.09

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

0.25

+9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGELX vs. BGGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGELX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа BGGSX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGELX и BGGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGELXBGGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.12

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.17

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.38

+0.11

Корреляция

Корреляция между BGELX и BGGSX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGELX и BGGSX

Дивидендная доходность BGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		1.62%1.68%3.52%4.02%5.46%3.08%1.31%3.90%10.14%1.16%
BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%16.38%2.61%3.29%1.35%2.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGELX и BGGSX

Максимальная просадка BGELX за все время составила -50.47%, что меньше максимальной просадки BGGSX в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGELX и BGGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGELXBGGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-68.76%

+18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-26.08%

+11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.88%

-67.71%

+21.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-37.96%

+26.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-25.00%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

9.41%

-5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BGELX и BGGSX

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что BGELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGELXBGGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.52%

8.47%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

16.92%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

28.89%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

35.39%

-14.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

32.35%

-10.60%