PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGELX с BSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGELX с BSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX).

BGELX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2003 г.. BSGLX управляется Baillie Gifford Funds.

Доходность

Сравнение доходности BGELX и BSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGELX и BSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		4.16%40.75%6.04%14.42%-26.46%-8.93%29.66%28.10%-14.87%26.66%
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		-15.65%16.26%24.92%36.43%-46.11%2.37%101.90%33.40%-1.42%24.21%

Доходность по периодам

С начала года, BGELX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у BSGLX с доходностью -15.65%.

BGELX

1 день
3.54%
1 месяц
-10.46%
С начала года
4.16%
6 месяцев
9.36%
1 год
39.30%
3 года*
18.33%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—

BSGLX

1 день
4.45%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-20.86%
1 год
2.89%
3 года*
12.02%
5 лет*
-1.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Часто сравнивают с BGELX:
BGELX с BGITXBGELX с BGETXBGELX с BGPTXBGELX с BGGSXBGELX с BGCBXBGELX с BGLTXBGELX с BTLSX
Часто сравнивают с BSGLX:
BSGLX с AIEQBSGLX с FBGXBSGLX с MSFTBSGLX с BRK-BBSGLX с QQQBSGLX с FXAIXBSGLX с VOO

Сравнение комиссий BGELX и BSGLX

BGELX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BSGLX в 0.80%.

BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund

Доходность на риск

BGELX vs. BSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGELX
Ранг доходности на риск BGELX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGELX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGELX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGELX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGELX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGELX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BSGLX
Ранг доходности на риск BSGLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGLX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGLX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGLX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGLX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGELX c BSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGELXBSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.15

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

0.41

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.05

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

0.10

+2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

0.29

+9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGELX vs. BSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGELX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа BSGLX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGELX и BSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGELXBSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.15

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.06

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.02

Корреляция

Корреляция между BGELX и BSGLX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGELX и BSGLX

Дивидендная доходность BGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		1.62%1.68%3.52%4.02%5.46%3.08%1.31%3.90%10.14%1.16%
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%3.85%5.17%8.40%0.15%10.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGELX и BSGLX

Максимальная просадка BGELX за все время составила -50.47%, что меньше максимальной просадки BSGLX в -56.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGELX и BSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGELXBSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-56.23%

+5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-25.69%

+10.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.88%

-56.21%

+10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-22.38%

+10.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-17.83%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

8.74%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BGELX и BSGLX

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что BGELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGELXBSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.52%

8.97%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

16.87%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

25.88%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

29.89%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

28.17%

-6.42%