Сравнение BGELX с BGLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX).
BGELX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2003 г.. BGLTX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 9 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BGELX и BGLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGELX и BGLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 4.16% | 40.75% | 6.04% | 14.42% | -26.46% | -8.93% | 29.66% | 28.10% | -14.87% | 50.50% |
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | -15.62% | 16.38% | 25.03% | 36.61% | -46.09% | 2.47% | 102.05% | 33.53% | -1.37% | 52.69% |
Доходность по периодам
С начала года, BGELX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у BGLTX с доходностью -15.62%.
BGELX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 39.30%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- —
BGLTX
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -15.62%
- 6 месяцев
- -20.83%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 14.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGELX и BGLTX
BGELX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BGLTX в 0.73%.
Доходность на риск
BGELX vs. BGLTX — Ранг доходности на риск
BGELX
BGLTX
Сравнение BGELX c BGLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGELX | BGLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.16 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 0.42 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.05 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 0.10 | +2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 0.31 | +9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGELX | BGLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.16 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.02 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.27 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между BGELX и BGLTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGELX и BGLTX
Дивидендная доходность BGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 1.62% | 1.68% | 3.52% | 4.02% | 5.46% | 3.08% | 1.31% | 3.90% | 10.14% | 1.16% |
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 5.15% | 8.39% | 0.15% | 10.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGELX и BGLTX
Максимальная просадка BGELX за все время составила -50.47%, что меньше максимальной просадки BGLTX в -70.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGELX и BGLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGELX | BGLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.47% | -70.17% | +19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -25.64% | +10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.88% | -70.17% | +24.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -22.35% | +10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.81% | -16.00% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 8.71% | -4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGELX и BGLTX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что BGELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGELX | BGLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.52% | 8.95% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 16.85% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 25.52% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 67.84% | -46.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 51.02% | -29.27% |