PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGELX с BGCBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGELX с BGCBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX).

BGELX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2003 г.. BGCBX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BGELX и BGCBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGELX и BGCBX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		4.16%40.75%6.04%14.42%-26.46%-10.99%
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		-6.09%36.51%9.74%-18.00%-28.56%-17.30%

Доходность по периодам

С начала года, BGELX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у BGCBX с доходностью -6.09%.

BGELX

1 день
3.54%
1 месяц
-10.46%
С начала года
4.16%
6 месяцев
9.36%
1 год
39.30%
3 года*
18.33%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—

BGCBX

1 день
1.41%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-11.53%
1 год
10.26%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund

Baillie Gifford China Equities Fund

Часто сравнивают с BGELX:
BGELX с BGITXBGELX с BGETXBGELX с BGPTXBGELX с BSGLXBGELX с BGGSXBGELX с BGLTXBGELX с BTLSX
Часто сравнивают с BGCBX:
BGCBX с FCHKXBGCBX с GOPIXBGCBX с FHKIXBGCBX с FHKTXBGCBX с BGITXBGCBX с CHILXBGCBX с FIQFX

Сравнение комиссий BGELX и BGCBX

BGELX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BGCBX в 0.96%.

BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund

Доходность на риск

BGELX vs. BGCBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGELX
Ранг доходности на риск BGELX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGELX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGELX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGELX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGELX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGELX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BGCBX
Ранг доходности на риск BGCBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGELX c BGCBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGELXBGCBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.50

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

0.79

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.11

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

0.63

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

2.02

+8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGELX vs. BGCBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGELX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа BGCBX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGELX и BGCBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGELXBGCBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.50

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.29

+0.77

Корреляция

Корреляция между BGELX и BGCBX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGELX и BGCBX

Дивидендная доходность BGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности BGCBX в 0.97%

TTM202520242023202220212020201920182017
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		1.62%1.68%3.52%4.02%5.46%3.08%1.31%3.90%10.14%1.16%
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		0.97%0.91%2.03%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGELX и BGCBX

Максимальная просадка BGELX за все время составила -50.47%, что меньше максимальной просадки BGCBX в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGELX и BGCBX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGELXBGCBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-59.07%

+8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-15.88%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-32.77%

+20.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-38.61%

+19.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

4.98%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BGELX и BGCBX

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что BGELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGCBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGELXBGCBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.52%

6.29%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

13.14%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

21.42%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

27.29%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

27.29%

-5.54%