Сравнение BGELX с BTLSX
BGELX (Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund) and BTLSX (Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund) are both mutual funds - BGELX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Baillie Gifford Funds, while BTLSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Baillie Gifford Funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGELX charges 0.76%/yr vs 0.81%/yr for BTLSX.
Доходность
Сравнение доходности BGELX и BTLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGELX
- 1 день
- 6.89%
- 1 месяц
- 6.89%
- 6 месяцев
- 15.32%
- С начала года
- 23.71%
- 1 год
- 46.57%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- —
BTLSX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGELX и BTLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 23.71% | 40.75% | 6.04% | 14.42% | -26.46% | -8.93% | 29.66% | 28.10% | -14.87% | 1.65% |
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | -7.50% | 16.56% | 18.34% | 14.75% | -39.64% | 0.71% | 100.15% | 45.32% | -13.23% | -0.69% |
Correlation
The correlation between BGELX and BTLSX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2017 г. | 0.75 |
The correlation between BGELX and BTLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGELX vs. BTLSX — Ранг доходности на риск
BGELX
BTLSX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BGELX c BTLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGELX | BTLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGELX и BTLSX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGELX | BTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.47% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.37% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGELX и BTLSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGELX | BTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.13% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | — | — |
Сравнение комиссий BGELX и BTLSX
BGELX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BTLSX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGELX и BTLSX
Дивидендная доходность BGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как BTLSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 1.36% | 1.68% | 3.52% | 4.02% | 5.46% | 3.08% | 1.31% | 3.90% | 10.14% | 1.16% |
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.18% | 25.27% | 102.72% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGELX and BTLSX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BGELX и BTLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор