PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGELX с BTLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGELX с BTLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX).

BGELX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2003 г.. BTLSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BGELX и BTLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGELX и BTLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		4.16%40.75%6.04%14.42%-26.46%-8.93%29.66%28.10%-14.87%1.30%
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		-10.57%16.56%18.34%14.75%-39.64%0.71%-3.72%45.32%-13.23%-0.69%

Доходность по периодам

С начала года, BGELX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у BTLSX с доходностью -10.57%.

BGELX

1 день
3.54%
1 месяц
-10.46%
С начала года
4.16%
6 месяцев
9.36%
1 год
39.30%
3 года*
18.33%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—

BTLSX

1 день
4.10%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-10.57%
6 месяцев
-16.45%
1 год
1.42%
3 года*
6.80%
5 лет*
-3.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund

Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund

Часто сравнивают с BGELX:
BGELX с BGITXBGELX с BGETXBGELX с BGPTXBGELX с BGGSXBGELX с BGCBXBGELX с BGLTXBGELX с BSGLX
Часто сравнивают с BTLSX:
BTLSX с BGETXBTLSX с BGITXBTLSX с BGCBXBTLSX с BGPTXBTLSX с BSGLXBTLSX с BGGSXBTLSX с BGLTX

Сравнение комиссий BGELX и BTLSX

BGELX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BTLSX в 0.81%.

BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund

Доходность на риск

BGELX vs. BTLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGELX
Ранг доходности на риск BGELX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGELX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGELX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGELX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGELX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGELX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BTLSX
Ранг доходности на риск BTLSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTLSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTLSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTLSX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTLSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTLSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGELX c BTLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGELXBTLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.08

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

0.29

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.04

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

-0.01

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

-0.03

+10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGELX vs. BTLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGELX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа BTLSX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGELX и BTLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGELXBTLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.08

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.10

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.01

+0.48

Корреляция

Корреляция между BGELX и BTLSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGELX и BTLSX

Дивидендная доходность BGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как BTLSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		1.62%1.68%3.52%4.02%5.46%3.08%1.31%3.90%10.14%1.16%
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%6.18%25.27%0.00%0.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGELX и BTLSX

Максимальная просадка BGELX за все время составила -50.47%, что меньше максимальной просадки BTLSX в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGELX и BTLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGELXBTLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-74.77%

+24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-21.66%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.88%

-55.86%

+9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-57.67%

+45.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-39.84%

+21.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

7.43%

-3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BGELX и BTLSX

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что BGELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGELXBTLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.52%

9.49%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

16.22%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

24.24%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

29.24%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

33.49%

-11.74%