Сравнение BGELX с BGITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX).
BGELX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2003 г.. BGITX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BGELX и BGITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGELX и BGITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 5.90% | 40.75% | 6.04% | 14.42% | -26.46% | -8.93% | 29.66% | 28.10% | -14.87% | 50.50% |
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | -4.05% | 19.51% | 5.03% | 18.77% | -28.71% | -0.72% | 26.59% | 32.17% | -16.61% | 30.83% |
Доходность по периодам
С начала года, BGELX показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у BGITX с доходностью -4.05%.
BGELX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 41.36%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
BGITX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -3.83%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGELX и BGITX
BGELX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BGITX в 0.61%.
Доходность на риск
BGELX vs. BGITX — Ранг доходности на риск
BGELX
BGITX
Сравнение BGELX c BGITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGELX | BGITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 0.56 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 0.87 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.12 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 0.78 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 2.87 | +7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGELX | BGITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.56 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.00 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.35 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BGELX и BGITX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGELX и BGITX
Дивидендная доходность BGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности BGITX в 12.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 1.59% | 1.68% | 3.52% | 4.02% | 5.46% | 3.08% | 1.31% | 3.90% | 10.14% | 1.16% |
BGITX Baillie Gifford International Alpha Fund | 12.99% | 12.46% | 4.26% | 1.25% | 1.77% | 8.00% | 2.28% | 5.00% | 9.76% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок BGELX и BGITX
Максимальная просадка BGELX за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки BGITX в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGELX и BGITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGELX | BGITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.47% | -44.45% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -12.89% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.88% | -44.08% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -8.62% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -11.97% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.50% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGELX и BGITX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Baillie Gifford International Alpha Fund (BGITX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что BGELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGELX | BGITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 7.90% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.77% | 12.36% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 17.51% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 19.21% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 19.08% | +2.67% |