PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGELX с IWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGELX с IWD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGELX (Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund) and IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) are both funds - BGELX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Baillie Gifford Funds, while IWD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index. Over the past 5 years, BGELX returned 4.46%/yr vs 10.33%/yr for IWD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGELX charges 0.76%/yr vs 0.18%/yr for IWD.

Доходность

Сравнение доходности BGELX и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BGELX показывает доходность 15.73%, а IWD немного ниже – 15.03%.

BGELX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
15.73%
6 месяцев
19.64%
1 год
45.89%
3 года*
21.98%
5 лет*
4.46%
10 лет*
—

IWD

1 день
0.72%
1 месяц
3.88%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.64%
1 год
29.59%
3 года*
18.83%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGELX и IWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		15.73%40.75%6.04%14.42%-26.46%-8.93%29.66%28.10%-14.87%50.50%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		15.03%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%12.64%

Correlation

The correlation between BGELX and IWD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.57

The correlation between BGELX and IWD has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund

iShares Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с BGELX:
BGELX с BGGSXBGELX с BGETXBGELX с BGITXBGELX с BSGLXBGELX с BGLTXBGELX с BGCBXBGELX с DEMIX
Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR

Доходность на риск

BGELX vs. IWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGELX
Ранг доходности на риск BGELX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGELX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGELX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGELX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGELX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGELX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGELX c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGELXIWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.76

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.88

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.50

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

4.38

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

18.35

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGELX vs. IWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGELX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWD равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGELX и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGELXIWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.70

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.43

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BGELX и IWD

Максимальная просадка BGELX за все время составила -50.47%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGELX и IWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGELXIWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-60.10%

+9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-6.79%

-8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-15.71%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.82%

-19.04%

-26.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

0.00%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-8.65%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

1.62%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BGELX и IWD

Текущая волатильность для Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund (BGELX) составляет 0.00%, в то время как у iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что BGELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGELXIWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.82%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

8.08%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

10.78%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

14.81%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

17.29%

+4.38%

Сравнение комиссий BGELX и IWD

BGELX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IWD в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGELX и IWD

Дивидендная доходность BGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности IWD в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGELX
Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund		1.45%1.68%3.52%4.02%5.46%3.08%1.31%3.90%10.14%1.16%0.00%0.00%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.48%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%

Часто задаваемые вопросы

BGELX and IWD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWD has higher volatility (2.82%) compared to BGELX (0.00%). In terms of maximum drawdown, BGELX dropped -50.47% vs IWD's -60.10%.

IWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGELX и IWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор