PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFGFX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFGFX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности BFGFX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFGFX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.05%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%3.76%26.36%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, BFGFX показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции BFGFX превзошли акции NEEGX по среднегодовой доходности: 20.15% против 12.74% соответственно.

BFGFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.31%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.00%
10 лет*
20.15%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Focused Growth Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий BFGFX и NEEGX

BFGFX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
BFGFX
Baron Focused Growth Fund

Доходность на риск

BFGFX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFGFX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFGFXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.56

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.16

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

3.25

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

10.67

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFGFX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFGFX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEEGX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGFX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFGFXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.56

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.25

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.51

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.54

+0.14

Корреляция

Корреляция между BFGFX и NEEGX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGFX и NEEGX

BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок BFGFX и NEEGX

Максимальная просадка BFGFX за все время составила -59.52%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFGFXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.52%

-53.60%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-15.15%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-43.35%

+7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.62%

-43.35%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-7.54%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-10.95%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.61%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BFGFX и NEEGX

Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) составляет 4.99%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что BFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFGFXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

11.31%

-6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

20.91%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

32.23%

-9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

28.04%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

25.01%

-1.05%