Сравнение BESIY с PDBC
BESIY (BE Semiconductor Industries NV ADR) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, BESIY returned 42.60%/yr vs 8.55%/yr for PDBC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BESIY и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESIY показывает доходность 113.60%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью 34.72%. За последние 10 лет акции BESIY превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 42.60% против 8.55% соответственно.
BESIY
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- 113.60%
- 6 месяцев
- 108.23%
- 1 год
- 181.67%
- 3 года*
- 46.56%
- 5 лет*
- 35.12%
- 10 лет*
- 42.60%
PDBC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 34.72%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 44.52%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение доходности по годам BESIY и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESIY BE Semiconductor Industries NV ADR | 113.60% | 17.03% | -7.84% | 167.54% | -26.36% | 46.32% | 57.24% | 92.31% | -46.43% | 164.12% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 34.72% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between BESIY and PDBC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г. | 0.08 |
The correlation between BESIY and PDBC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESIY vs. PDBC — Ранг доходности на риск
BESIY
PDBC
Сравнение BESIY c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BESIY | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.42 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.81 | 6.22 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.44 | 13.04 | +11.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BESIY | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 2.40 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.64 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.48 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.23 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок BESIY и PDBC
Максимальная просадка BESIY за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIY и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESIY | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -49.52% | -29.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.40% | -7.19% | -16.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.59% | -13.95% | -38.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.12% | -27.63% | -28.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.02% | -40.73% | -23.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -5.61% | +4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.35% | -23.20% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 3.42% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BESIY и PDBC
BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что BESIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESIY | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.78% | 6.27% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.86% | 15.82% | +26.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.75% | 18.64% | +34.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.61% | 19.12% | +33.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.90% | 17.78% | +31.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESIY и PDBC
Дивидендная доходность BESIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности PDBC в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESIY BE Semiconductor Industries NV ADR | 0.56% | 1.59% | 1.67% | 2.07% | 6.00% | 2.44% | 1.66% | 4.12% | 13.32% | 2.37% | 1.42% | 7.74% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.85% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BESIY and PDBC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BESIY has higher volatility (11.78%) compared to PDBC (6.27%). In terms of maximum drawdown, BESIY dropped -78.79% vs PDBC's -49.52%.
BESIY currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BESIY и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор