PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BESIY с NVMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BESIY и NVMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и Nova Ltd (NVMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BESIY и NVMI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR
42.74%17.03%-7.84%167.54%-26.36%46.32%57.24%92.31%-46.43%164.12%
NVMI
Nova Ltd
34.67%66.74%43.35%68.21%-44.25%107.51%86.62%66.07%-12.08%96.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BESIY:

$17.79B

NVMI:

$14.96B

EPS

BESIY:

$1.62

NVMI:

$7.91

Коэффициент P/E

BESIY:

137.71

NVMI:

55.93

Коэффициент P/S

BESIY:

30.65

NVMI:

16.46

Коэффициент P/B

BESIY:

42.75

NVMI:

11.35

Общая выручка (12 мес.)

BESIY:

$589.47M

NVMI:

$880.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

BESIY:

$367.50M

NVMI:

$505.20M

EBITDA (12 мес.)

BESIY:

$215.48M

NVMI:

$285.37M

Доходность по периодам

С начала года, BESIY показывает доходность 42.74%, что значительно выше, чем у NVMI с доходностью 34.67%. За последние 10 лет акции BESIY уступали акциям NVMI по среднегодовой доходности: 36.49% против 45.35% соответственно.


BESIY

1 день
2.62%
1 месяц
4.83%
С начала года
42.74%
6 месяцев
43.63%
1 год
117.16%
3 года*
40.84%
5 лет*
25.30%
10 лет*
36.49%

NVMI

1 день
-0.79%
1 месяц
3.99%
С начала года
34.67%
6 месяцев
34.42%
1 год
130.72%
3 года*
62.53%
5 лет*
35.85%
10 лет*
45.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BE Semiconductor Industries NV ADR

Nova Ltd

Доходность на риск

BESIY vs. NVMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BESIY
Ранг доходности на риск BESIY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESIY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIY: 9393
Ранг коэф-та Мартина

NVMI
Ранг доходности на риск NVMI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVMI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVMI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVMI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVMI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVMI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BESIY c NVMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и Nova Ltd (NVMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BESIYNVMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.40

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.73

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.06

6.46

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.54

17.75

-3.21

BESIY vs. NVMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BESIY на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVMI равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESIY и NVMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BESIYNVMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.40

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.07

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.20

+0.38

Корреляция

Корреляция между BESIY и NVMI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BESIY и NVMI

Дивидендная доходность BESIY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как NVMI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR
1.11%1.59%1.67%2.07%6.00%2.44%1.66%4.12%13.32%2.37%1.42%7.74%
NVMI
Nova Ltd
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BESIY и NVMI

Максимальная просадка BESIY за все время составила -78.79%, что меньше максимальной просадки NVMI в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIY и NVMI.


Загрузка...

Показатели просадок


BESIYNVMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.79%

-98.22%

+19.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.40%

-21.56%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.12%

-52.76%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.02%

-52.76%

-11.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-11.13%

+6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.55%

-52.11%

+29.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.14%

7.84%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BESIY и NVMI

BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) имеет более высокую волатильность в 26.71% по сравнению с Nova Ltd (NVMI) с волатильностью 15.83%. Это указывает на то, что BESIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BESIYNVMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.71%

15.83%

+10.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.16%

37.84%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.33%

54.79%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.57%

46.10%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.71%

42.46%

+6.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BESIY и NVMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BE Semiconductor Industries NV ADR и Nova Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
164.79M
222.62M
(BESIY) Общая выручка
(NVMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BESIY и NVMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BE Semiconductor Industries NV ADR и Nova Ltd.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

56.0%58.0%60.0%62.0%64.0%66.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
63.9%
57.6%
Активы портфеля
BESIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила о валовой прибыли в 105.24M при выручке в 164.79M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.

NVMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 128.23M при выручке в 222.62M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

BESIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила об операционной прибыли в 55.68M при выручке в 164.79M, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

NVMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 60.73M при выручке в 222.62M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.

BESIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила о чистой прибыли в 42.40M при выручке в 164.79M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.

NVMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 64.69M при выручке в 222.62M, что соответствует чистой рентабельности 29.1%.