Сравнение BERZ с YQQQ
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. BERZ is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, BERZ returned -75.61% vs -7.48% for YQQQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -54.50%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
BERZ
- 1 день
- 8.13%
- 1 месяц
- 12.66%
- 6 месяцев
- -51.50%
- С начала года
- -54.50%
- 1 год
- -75.61%
- 3 года*
- -72.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.50% | -78.81% | -40.45% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between BERZ and YQQQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between BERZ and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
BERZ
YQQQ
Сравнение BERZ c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.92 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.34 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.79 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и YQQQ
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -29.10% | -70.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.72% | -21.80% | -61.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -24.89% | -74.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.17% | -14.96% | -57.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.42% | 9.51% | +43.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и YQQQ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | 5.41% | +20.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.71% | 11.70% | +54.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.83% | 13.94% | +68.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.62% | 16.55% | +76.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.62% | 16.55% | +76.07% |
Сравнение комиссий BERZ и YQQQ
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и YQQQ
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BERZ and YQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BERZ has higher volatility (25.86%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -75.61% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -75.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 0.00% for BERZ.
BERZ is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор