Сравнение BERZ с YQQQ
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. BERZ is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, BERZ returned -79.59% vs -8.81% for YQQQ. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -61.34%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -5.92%.
BERZ
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- -66.38%
- С начала года
- -61.34%
- 1 год
- -79.59%
- 3 года*
- -74.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.47%
YQQQ
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- -8.73%
- С начала года
- -5.92%
- 1 год
- -8.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.42M | $1.78M | $2.10M | |
| $646.64K | $499.42K | $580.91K |
Сравнение доходности по годам BERZ и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -61.34% | -78.81% | -40.45% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -5.92% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between BERZ and YQQQ is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between BERZ and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
BERZ
YQQQ
Сравнение BERZ c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.91 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.41 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -0.88 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и YQQQ
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -29.10% | -70.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.07% | -21.80% | -60.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -25.78% | -73.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.48% | -15.21% | -57.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.65% | 10.16% | +43.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и YQQQ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 37.85% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.85% | 5.38% | +32.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.82% | 12.35% | +60.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.13% | 14.62% | +73.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.29% | 16.67% | +76.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.29% | 16.67% | +76.62% |
Сравнение комиссий BERZ и YQQQ
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и YQQQ
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 30.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 30.04% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BERZ and YQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BERZ has higher volatility (37.85%) compared to YQQQ (5.38%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -8.81% vs -79.59% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -8.81% return vs -79.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 30.04%, compared with 0.00% for BERZ.
BERZ is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор