Сравнение BERZ с YQQQ
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. BERZ is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, BERZ returned -86.22% vs -14.25% for YQQQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -65.19%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -8.94%.
BERZ
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -37.37%
- С начала года
- -65.19%
- 6 месяцев
- -64.50%
- 1 год
- -86.22%
- 3 года*
- -77.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -14.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -65.19% | -78.81% | -34.44% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.94% | -9.97% | -4.06% |
Correlation
The correlation between BERZ and YQQQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between BERZ and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
BERZ
YQQQ
Сравнение BERZ c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERZ | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.83 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.69 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.68 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -1.14 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.77 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BERZ и YQQQ
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -28.21% | -71.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.32% | -20.82% | -66.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -28.17% | -71.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.57% | -14.22% | -57.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 8.52% | +47.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и YQQQ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.63% | 3.90% | +19.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.98% | 9.87% | +48.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.77% | 12.51% | +63.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.20% | 16.26% | +75.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.20% | 16.26% | +75.94% |
Сравнение комиссий BERZ и YQQQ
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и YQQQ
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 31.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 31.75% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and YQQQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (23.63%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs YQQQ's -28.21%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -14.25% vs -86.22% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -14.25% return vs -86.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 31.75%, compared with 0.00% for BERZ.
BERZ is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.99% for YQQQ.
BERZ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.14 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор