PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERZ с YQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с YQQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. BERZ is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, BERZ returned -78.37% vs -11.37% for YQQQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и YQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -54.07%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -6.68%.

BERZ

1 день
3.58%
1 месяц
8.45%
С начала года
-54.07%
6 месяцев
-51.33%
1 год
-78.37%
3 года*
-74.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

YQQQ

1 день
0.53%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.49%
1 год
-11.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и YQQQ

2026 (YTD)20252024
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-54.07%-78.81%-40.45%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-6.68%-9.97%-5.17%

Correlation

The correlation between BERZ and YQQQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

0.90

The correlation between BERZ and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS
Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с TQQYYQQQ с PSQ

Доходность на риск

BERZ vs. YQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c YQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BERZYQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
-0.84

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
-1.10

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.87

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.52

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-1.30

-0.20

BERZ vs. YQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YQQQ равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и YQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BERZ и YQQQ

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и YQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-29.10%

-70.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.60%

-21.80%

-62.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-26.38%

-73.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.83%

-14.60%

-57.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.07%

8.83%

+43.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и YQQQ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 34.25% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.25%

6.14%

+28.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.61%

11.17%

+52.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.43%

13.62%

+67.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.78%

16.58%

+76.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.78%

16.58%

+76.20%

Сравнение комиссий BERZ и YQQQ

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и YQQQ

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.95%.

ПозицияTTM20252024
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		29.95%31.71%7.88%

Часто задаваемые вопросы

BERZ and YQQQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (34.25%) compared to YQQQ (6.14%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs YQQQ's -29.10%.

On 1-year performance, YQQQ leads with -11.37% vs -78.37% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -11.37% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.

YQQQ has the higher dividend yield at 29.95%, compared with 0.00% for BERZ.

BERZ is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.99% for YQQQ.

YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и YQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор