PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERZ с SPDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с SPDN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds - BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -77.59%/yr vs -12.80%/yr for SPDN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и SPDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -65.19%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -7.81%.

BERZ

1 день
3.73%
1 месяц
-37.37%
С начала года
-65.19%
6 месяцев
-64.50%
1 год
-86.22%
3 года*
-77.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDN

1 день
0.58%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-7.36%
1 год
-16.94%
3 года*
-12.80%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и SPDN

2026 (YTD)20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-65.19%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-30.19%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-7.81%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-8.83%

Correlation

The correlation between BERZ and SPDN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г.

0.87

The correlation between BERZ and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS
Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ

Доходность на риск

BERZ vs. SPDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c SPDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BERZSPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
-1.41

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.96
-2.02

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

0.78

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.95

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-1.74

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BERZ vs. SPDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDN равному -1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и SPDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BERZSPDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

-1.41

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.70

-0.05

Просадки

Сравнение просадок BERZ и SPDN

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и SPDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZSPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-75.31%

-24.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.32%

-17.95%

-69.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.97%

-38.24%

-60.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-75.17%

-24.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.57%

-48.54%

-23.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.07%

9.78%

+46.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и SPDN

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZSPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.63%

2.78%

+20.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.98%

9.08%

+48.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

12.10%

+63.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.20%

16.86%

+75.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.20%

18.04%

+74.16%

Сравнение комиссий BERZ и SPDN

BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и SPDN

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.09%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%

Часто задаваемые вопросы

BERZ and SPDN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (23.63%) compared to SPDN (2.78%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs SPDN's -75.31%.

On 3-year performance, SPDN leads with -12.80% vs -77.59% for BERZ. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPDN has performed better with a -12.80% return vs -77.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.

SPDN has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for BERZ.

BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.50% for SPDN.

BERZ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.14 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и SPDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор