Сравнение BERZ с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
BERZ и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BERZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и SPDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERZ и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 19.74% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -30.19% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.05% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью 6.05%.
BERZ
- 1 день
- -14.87%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- -79.02%
- 3 года*
- -70.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- -9.57%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERZ и SPDN
BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Доходность на риск
BERZ vs. SPDN — Ранг доходности на риск
BERZ
SPDN
Сравнение BERZ c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERZ | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.60 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | -0.73 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.89 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.44 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.53 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERZ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.60 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.63 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BERZ и SPDN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и SPDN
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.56% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок BERZ и SPDN
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERZ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -73.52% | -25.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.01% | -26.44% | -62.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -71.44% | -27.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.50% | -48.09% | -22.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.74% | 21.69% | +57.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и SPDN
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 29.36% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERZ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.36% | 5.48% | +23.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.12% | 9.67% | +51.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.14% | 18.51% | +75.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.55% | 16.87% | +75.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.55% | 18.13% | +74.42% |