Сравнение BERZ с OILU
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, BERZ returned -74.39%/yr vs 2.66%/yr for OILU. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -54.07%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 44.25%.
BERZ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 8.45%
- С начала года
- -54.07%
- 6 месяцев
- -51.33%
- 1 год
- -78.37%
- 3 года*
- -74.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILU
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -29.75%
- С начала года
- 44.25%
- 6 месяцев
- 47.45%
- 1 год
- 50.25%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.07% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | 7.87% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 44.25% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -16.79% |
Correlation
The correlation between BERZ and OILU is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | -0.16 |
The correlation between BERZ and OILU shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. OILU — Ранг доходности на риск
BERZ
OILU
Сравнение BERZ c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.16 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.15 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 3.27 | -4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и OILU
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -81.00% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.60% | -44.03% | -40.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -69.09% | -29.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -61.21% | -38.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.83% | -50.59% | -21.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.07% | 15.40% | +36.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и OILU
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 34.25% по сравнению с MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) с волатильностью 22.21%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.25% | 22.21% | +12.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.61% | 51.19% | +12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.43% | 63.33% | +18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.78% | 81.12% | +11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.78% | 81.12% | +11.66% |
Сравнение комиссий BERZ и OILU
И BERZ, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и OILU
Ни BERZ, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BERZ and OILU have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (34.25%) compared to OILU (22.21%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs OILU's -81.00%.
On 3-year performance, OILU leads with 2.66% vs -74.39% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 22.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILU has performed better with a 2.66% return vs -74.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ and OILU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BERZ and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BERZ is categorized as Inverse Equities, while OILU is Leveraged Commodities.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор