Сравнение BERZ с OILU
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, BERZ returned -77.59%/yr vs 10.60%/yr for OILU. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -65.19%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 96.53%.
BERZ
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -37.37%
- С начала года
- -65.19%
- 6 месяцев
- -64.50%
- 1 год
- -86.22%
- 3 года*
- -77.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILU
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- 96.53%
- 6 месяцев
- 77.49%
- 1 год
- 115.83%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -65.19% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | 2.67% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 96.53% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -17.87% |
Correlation
The correlation between BERZ and OILU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | -0.16 |
The correlation between BERZ and OILU shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BERZ и OILU
Секторы
BERZ
OILU
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
BERZ
OILU
-
Коммуникационные услуги
BERZ
OILU
-
Финансовые услуги
BERZ
OILU
-
Потребительский циклический сектор
BERZ
OILU
-
Сырьевые материалы
BERZ
-
OILU
-
Потребительский защитный сектор
BERZ
-
OILU
-
Энергетика
BERZ
-
OILU
Здравоохранение
BERZ
-
OILU
-
Промышленность
BERZ
-
OILU
-
Недвижимость
BERZ
-
OILU
-
Коммунальные услуги
BERZ
-
OILU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. OILU — Ранг доходности на риск
BERZ
OILU
Сравнение BERZ c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERZ | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.28 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.48 | -4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 8.74 | -10.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERZ | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | 1.87 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.17 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок BERZ и OILU
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -81.00% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.32% | -33.51% | -53.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.97% | -69.09% | -29.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -47.14% | -52.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.57% | -50.59% | -20.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 13.32% | +42.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и OILU
Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) составляет 23.63%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 25.14%. Это указывает на то, что BERZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.63% | 25.14% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.98% | 49.94% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.77% | 62.23% | +13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.20% | 81.16% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.20% | 81.16% | +11.04% |
Сравнение комиссий BERZ и OILU
И BERZ, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и OILU
Ни BERZ, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BERZ and OILU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILU has higher volatility (25.14%) compared to BERZ (23.63%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs OILU's -81.00%.
On 3-year performance, OILU leads with 10.60% vs -77.59% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BERZ has been the lower-risk option at 23.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILU has performed better with a 10.60% return vs -77.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ and OILU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BERZ and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BERZ is categorized as Inverse Equities, while OILU is Leveraged Commodities.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор