Сравнение BERZ с NRGD
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, BERZ returned -86.22% vs -80.85% for NRGD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и NRGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -65.19%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -70.71%.
BERZ
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -37.37%
- С начала года
- -65.19%
- 6 месяцев
- -64.50%
- 1 год
- -86.22%
- 3 года*
- -77.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGD
- 1 день
- -5.59%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -70.71%
- 6 месяцев
- -67.28%
- 1 год
- -80.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и NRGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -65.19% | -72.71% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -70.71% | -32.37% |
Correlation
The correlation between BERZ and NRGD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.04 |
The correlation between BERZ and NRGD shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BERZ и NRGD
Секторы
BERZ
NRGD
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
BERZ
NRGD
-
Коммуникационные услуги
BERZ
NRGD
-
Финансовые услуги
BERZ
NRGD
-
Потребительский циклический сектор
BERZ
NRGD
-
Сырьевые материалы
BERZ
-
NRGD
-
Потребительский защитный сектор
BERZ
-
NRGD
-
Энергетика
BERZ
-
NRGD
Здравоохранение
BERZ
-
NRGD
-
Промышленность
BERZ
-
NRGD
-
Недвижимость
BERZ
-
NRGD
-
Коммунальные услуги
BERZ
-
NRGD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. NRGD — Ранг доходности на риск
BERZ
NRGD
Сравнение BERZ c NRGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERZ | NRGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.74 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.98 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.53 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERZ | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -1.09 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.81 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BERZ и NRGD
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки NRGD в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и NRGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -89.64% | -10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.32% | -82.88% | -4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -89.24% | -10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.57% | -58.88% | -12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 52.87% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и NRGD
Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) составляет 23.63%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) волатильность равна 29.27%. Это указывает на то, что BERZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.63% | 29.27% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.98% | 58.52% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.77% | 74.26% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.20% | 88.83% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.20% | 88.83% | +3.37% |
Сравнение комиссий BERZ и NRGD
И BERZ, и NRGD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и NRGD
Ни BERZ, ни NRGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BERZ and NRGD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGD has higher volatility (29.27%) compared to BERZ (23.63%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs NRGD's -89.64%.
On 1-year performance, NRGD leads with -80.85% vs -86.22% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BERZ has been the lower-risk option at 23.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGD has performed better with a -80.85% return vs -86.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ and NRGD have the same expense ratio: 0.95% per year.
BERZ and NRGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BERZ is categorized as Inverse Equities, while NRGD is Leveraged Equities. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%).
NRGD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.09 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и NRGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор