Сравнение BERZ с NRGD
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, BERZ returned -79.59% vs -77.76% for NRGD. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и NRGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -61.34%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -72.25%.
BERZ
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- -66.38%
- С начала года
- -61.34%
- 1 год
- -79.59%
- 3 года*
- -74.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.47%
NRGD
- 1 день
- 9.32%
- 1 месяц
- -27.71%
- 6 месяцев
- -53.15%
- С начала года
- -72.25%
- 1 год
- -77.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.42M | $1.78M | $2.10M | |
| $764.99K | $623.46K | $697.86K |
Сравнение доходности по годам BERZ и NRGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -61.34% | -71.87% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -72.25% | -35.40% |
Correlation
The correlation between BERZ and NRGD is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.01 |
The correlation between BERZ and NRGD shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BERZ и NRGD
Секторы
BERZ
NRGD
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
BERZ
NRGD
-
Коммуникационные услуги
BERZ
NRGD
-
Потребительский циклический сектор
BERZ
NRGD
-
Финансовые услуги
BERZ
NRGD
-
Сырьевые материалы
BERZ
-
NRGD
-
Потребительский защитный сектор
BERZ
-
NRGD
-
Энергетика
BERZ
-
NRGD
Здравоохранение
BERZ
-
NRGD
-
Промышленность
BERZ
-
NRGD
-
Недвижимость
BERZ
-
NRGD
-
Коммунальные услуги
BERZ
-
NRGD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. NRGD — Ранг доходности на риск
BERZ
NRGD
Сравнение BERZ c NRGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | NRGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.95 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.44 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и NRGD
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки NRGD в -91.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и NRGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -91.37% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.07% | -82.12% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -89.81% | -9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.48% | -62.20% | -10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.65% | 54.10% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и NRGD
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 37.85% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) с волатильностью 26.03%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.85% | 26.03% | +11.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.82% | 60.48% | +12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.13% | 76.54% | +11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.29% | 88.06% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.29% | 88.06% | +5.23% |
Сравнение комиссий BERZ и NRGD
И BERZ, и NRGD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и NRGD
Ни BERZ, ни NRGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BERZ and NRGD have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (37.85%) compared to NRGD (26.03%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs NRGD's -91.37%.
On 1-year performance, NRGD leads with -77.76% vs -79.59% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, NRGD has been the lower-risk option at 26.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGD has performed better with a -77.76% return vs -79.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ and NRGD have the same expense ratio: 0.95% per year.
BERZ and NRGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BERZ is categorized as Inverse Equities, while NRGD is Leveraged Equities. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%).
BERZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и NRGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор