Сравнение BERZ с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
BERZ и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BERZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BERZ и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERZ и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 19.74% | -78.81% | -36.59% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.23% | -38.95% | -94.26% |
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.23%.
BERZ
- 1 день
- -14.87%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- -79.02%
- 3 года*
- -70.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -27.23%
- 6 месяцев
- 137.26%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERZ и MSTZ
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
BERZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BERZ
MSTZ
Сравнение BERZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERZ | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.08 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | 1.02 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.14 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.12 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.17 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.08 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.53 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BERZ и MSTZ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и MSTZ
Ни BERZ, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BERZ и MSTZ
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.46%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -99.36% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.01% | -83.20% | -5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -97.45% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.50% | -93.91% | +23.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.74% | 61.32% | +17.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и MSTZ
Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) составляет 29.36%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.43%. Это указывает на то, что BERZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.36% | 38.43% | -9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.12% | 122.48% | -61.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.14% | 147.15% | -53.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.55% | 173.11% | -80.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.55% | 173.11% | -80.56% |