Сравнение BERZ с MSTZ
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. BERZ is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, BERZ returned -86.22% vs 94.24% for MSTZ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BERZ charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -65.19%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -46.88%.
BERZ
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -37.37%
- С начала года
- -65.19%
- 6 месяцев
- -64.50%
- 1 год
- -86.22%
- 3 года*
- -77.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -65.19% | -78.81% | -36.59% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | -38.95% | -94.26% |
Correlation
The correlation between BERZ and MSTZ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between BERZ and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BERZ
MSTZ
Сравнение BERZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERZ | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.23 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.12 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 2.35 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | 0.68 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.53 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BERZ и MSTZ
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -99.36% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.32% | -84.89% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -98.14% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.57% | -94.39% | +22.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 40.30% | +15.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и MSTZ
Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) составляет 23.63%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 37.49%. Это указывает на то, что BERZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.63% | 37.49% | -13.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.98% | 125.82% | -67.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.77% | 140.34% | -64.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.20% | 170.37% | -78.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.20% | 170.37% | -78.17% |
Сравнение комиссий BERZ и MSTZ
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и MSTZ
Ни BERZ, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BERZ and MSTZ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to BERZ (23.63%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs MSTZ's -99.36%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs -86.22% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BERZ has been the lower-risk option at 23.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs -86.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
BERZ and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BMO and REX. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор