PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BERZ с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BERZ и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BERZ и MSTZ


Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.23%.


BERZ

1 день
-14.87%
1 месяц
7.73%
С начала года
19.74%
6 месяцев
-4.91%
1 год
-79.02%
3 года*
-70.51%
5 лет*
10 лет*

MSTZ

1 день
-5.53%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-27.23%
6 месяцев
137.26%
1 год
-11.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Сравнение комиссий BERZ и MSTZ

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.


Доходность на риск

BERZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BERZMSTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

-0.08

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.52

1.02

-2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.14

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.12

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

-0.17

-0.83

BERZ vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BERZMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.08

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

-0.53

-0.13

Корреляция

Корреляция между BERZ и MSTZ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и MSTZ

Ни BERZ, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BERZ и MSTZ

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.46%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и MSTZ.


Загрузка...

Показатели просадок


BERZMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.46%

-99.36%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.01%

-83.20%

-5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-97.45%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.50%

-93.91%

+23.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.74%

61.32%

+17.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и MSTZ

Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) составляет 29.36%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.43%. Это указывает на то, что BERZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BERZMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.36%

38.43%

-9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.12%

122.48%

-61.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.14%

147.15%

-53.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.55%

173.11%

-80.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.55%

173.11%

-80.56%