Сравнение BERZ с MSTZ
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. BERZ is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, BERZ returned -79.59% vs 148.38% for MSTZ. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BERZ charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -61.34%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -37.43%.
BERZ
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- -66.38%
- С начала года
- -61.34%
- 1 год
- -79.59%
- 3 года*
- -74.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.47%
MSTZ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- -48.41%
- С начала года
- -37.43%
- 1 год
- 148.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -87.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.42M | $1.78M | $2.10M | |
| $100.42M | $116.35M | $177.42M |
Сравнение доходности по годам BERZ и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -61.34% | -78.81% | -34.64% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -37.43% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between BERZ and MSTZ is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between BERZ and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BERZ
MSTZ
Сравнение BERZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.26 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.76 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 3.24 | -4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и MSTZ
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -99.38% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.07% | -84.89% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -97.87% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.48% | -94.65% | +22.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.65% | 46.05% | +7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и MSTZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 37.85% по сравнению с T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) с волатильностью 33.47%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.85% | 33.47% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.82% | 133.42% | -60.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.13% | 148.82% | -60.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.29% | 169.40% | -76.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.29% | 169.40% | -76.11% |
Сравнение комиссий BERZ и MSTZ
BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и MSTZ
Ни BERZ, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BERZ and MSTZ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (37.85%) compared to MSTZ (33.47%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 148.38% vs -79.59% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSTZ has been the lower-risk option at 33.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 148.38% return vs -79.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
BERZ and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BMO and REX. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор