PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BERZ с LSAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с LSAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and LSAT (Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while LSAT is a Money Market fund actively managed by Redwood. BERZ is passively managed, while LSAT is actively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -74.58%/yr vs 11.45%/yr for LSAT. Their -0.44 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for LSAT.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и LSAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -61.34%, что значительно ниже, чем у LSAT с доходностью 19.13%.

BERZ

1 день
4.13%
1 месяц
-7.94%
6 месяцев
-66.38%
С начала года
-61.34%
1 год
-79.59%
3 года*
-74.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-66.47%

LSAT

1 день
-1.23%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
15.59%
С начала года
19.13%
1 год
17.86%
3 года*
11.45%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—
Всё время*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BERZ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
$2.42M$1.78M$2.10M

LSAT

Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF
$120.31K$110.92K$106.93K

Сравнение доходности по годам BERZ и LSAT

2026 (YTD)20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-61.34%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-28.36%
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		19.13%-1.54%18.16%13.64%-12.99%2.55%

Correlation

The correlation between BERZ and LSAT is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.17

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

-0.44

Over the past year, the inverse relationship between BERZ and LSAT has weakened: their correlation has moved from -0.44 to -0.17, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов BERZ и LSAT

Секторы
BERZ
LSAT

Технологии

65.0%
15.3%

Коммуникационные услуги

20.9%
9.4%

Потребительский циклический сектор

14.2%
23.3%

Финансовые услуги

13.3%
20.9%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

2.5%

Здравоохранение

-

7.6%

Промышленность

-

13.4%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BERZ
65.0%
LSAT
15.3%

Коммуникационные услуги

BERZ
20.9%
LSAT
9.4%

Потребительский циклический сектор

BERZ
14.2%
LSAT
23.3%

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
LSAT
20.9%

Сырьевые материалы

BERZ

-

LSAT
2.3%

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

LSAT
2.7%

Энергетика

BERZ

-

LSAT
2.5%

Здравоохранение

BERZ

-

LSAT
7.6%

Промышленность

BERZ

-

LSAT
13.4%

Недвижимость

BERZ

-

LSAT
2.8%

Коммунальные услуги

BERZ

-

LSAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с TECSBERZ с EDZBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS
Часто сравнивают с LSAT:
LSAT с SIXHLSAT с FDMLXLSAT с BBUSLSAT с SPYLSAT с JPSTLSAT с ESMLLSAT с SGOV

Доходность на риск

BERZ vs. LSAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
LSAT
Ранг доходности на риск LSAT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BERZ c LSAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BERZLSATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.36

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.84
2.06

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.24

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.26

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

5.34

-6.85

BERZ vs. LSAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа LSAT равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и LSAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BERZ и LSAT

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки LSAT в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и LSAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZLSATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-20.48%

-79.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.07%

-7.94%

-74.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.87%

-18.25%

-80.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-1.23%

-98.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.48%

-5.41%

-67.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.65%

3.35%

+50.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и LSAT

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 37.85% по сравнению с Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZLSATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.85%

5.02%

+32.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.82%

10.15%

+62.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.13%

13.20%

+74.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.29%

16.29%

+77.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.29%

16.73%

+76.56%

Сравнение комиссий BERZ и LSAT

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LSAT в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и LSAT

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		1.59%1.90%1.31%1.85%0.36%3.44%0.30%

Часто задаваемые вопросы

BERZ and LSAT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (37.85%) compared to LSAT (5.02%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs LSAT's -20.48%.

On 3-year performance, LSAT leads with 11.45% vs -74.58% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, LSAT has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LSAT has performed better with a 11.45% return vs -74.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for LSAT.

LSAT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.00% for BERZ.

BERZ is categorized as Inverse Equities, while LSAT is Money Market. They also come from different issuers: BMO and Redwood. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.99% for LSAT.

LSAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и LSAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор