PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BERZ с LSAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с LSAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and LSAT (Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while LSAT is a Money Market fund actively managed by Redwood. BERZ is passively managed, while LSAT is actively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -72.79%/yr vs 11.81%/yr for LSAT. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for LSAT.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и LSAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -54.50%, что значительно ниже, чем у LSAT с доходностью 18.17%.

BERZ

1 день
8.13%
1 месяц
12.66%
6 месяцев
-51.50%
С начала года
-54.50%
1 год
-75.61%
3 года*
-72.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSAT

1 день
1.44%
1 месяц
5.68%
6 месяцев
16.20%
С начала года
18.17%
1 год
17.80%
3 года*
11.81%
5 лет*
7.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и LSAT

2026 (YTD)20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-54.50%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-28.36%
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		18.17%-1.54%18.16%13.64%-12.99%2.55%

Correlation

The correlation between BERZ and LSAT is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

-0.44

Over the past year, the inverse relationship between BERZ and LSAT has weakened: their correlation has moved from -0.44 to -0.18, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов BERZ и LSAT

Секторы
BERZ
LSAT

Технологии

60.8%
15.0%

Коммуникационные услуги

26.2%
9.3%

Финансовые услуги

13.3%
21.4%

Потребительский циклический сектор

13.0%
23.1%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

3.0%

Здравоохранение

-

7.0%

Промышленность

-

12.9%

Недвижимость

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BERZ
60.8%
LSAT
15.0%

Коммуникационные услуги

BERZ
26.2%
LSAT
9.3%

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
LSAT
21.4%

Потребительский циклический сектор

BERZ
13.0%
LSAT
23.1%

Сырьевые материалы

BERZ

-

LSAT
2.5%

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

LSAT
2.9%

Энергетика

BERZ

-

LSAT
3.0%

Здравоохранение

BERZ

-

LSAT
7.0%

Промышленность

BERZ

-

LSAT
12.9%

Недвижимость

BERZ

-

LSAT
3.0%

Коммунальные услуги

BERZ

-

LSAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS
Часто сравнивают с LSAT:
LSAT с SIXHLSAT с FDMLXLSAT с BBUSLSAT с SPYLSAT с JPSTLSAT с SGOVLSAT с QQQ

Доходность на риск

BERZ vs. LSAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
LSAT
Ранг доходности на риск LSAT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c LSAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BERZLSATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.39

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
2.08

-3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.24

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.25

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

5.30

-6.72

BERZ vs. LSAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа LSAT равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и LSAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BERZ и LSAT

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки LSAT в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и LSAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZLSATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-20.48%

-79.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.72%

-7.94%

-75.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.87%

-18.25%

-80.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.73%

0.00%

-99.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.17%

-5.45%

-66.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.42%

3.37%

+50.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и LSAT

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZLSATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.86%

4.13%

+21.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.71%

9.69%

+56.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.83%

12.89%

+69.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.62%

16.27%

+76.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.62%

16.72%

+75.90%

Сравнение комиссий BERZ и LSAT

BERZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LSAT в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и LSAT

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		1.61%1.90%1.31%1.85%0.36%3.44%0.30%

Часто задаваемые вопросы

BERZ and LSAT have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (25.86%) compared to LSAT (4.13%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs LSAT's -20.48%.

On 3-year performance, LSAT leads with 11.81% vs -72.79% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, LSAT has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LSAT has performed better with a 11.81% return vs -72.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for LSAT.

LSAT has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for BERZ.

BERZ is categorized as Inverse Equities, while LSAT is Money Market. They also come from different issuers: BMO and Redwood. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.99% for LSAT.

LSAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и LSAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор