PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAT с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAT с ESML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSAT (Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - LSAT is a Money Market fund actively managed by Redwood, while ESML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. LSAT is actively managed, while ESML is passively managed. Over the past 5 years, LSAT returned 5.78%/yr vs 7.18%/yr for ESML. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSAT charges 0.99%/yr vs 0.17%/yr for ESML.

Доходность

Сравнение доходности LSAT и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSAT показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у ESML с доходностью 16.26%.

LSAT

1 день
-0.59%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.11%
6 месяцев
8.58%
1 год
10.20%
3 года*
11.66%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

ESML

1 день
-0.47%
1 месяц
3.86%
С начала года
16.26%
6 месяцев
15.99%
1 год
34.21%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAT и ESML

2026 (YTD)202520242023202220212020
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		10.11%-1.54%18.16%13.64%-12.99%25.10%20.47%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		16.26%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%22.29%

Correlation

The correlation between LSAT and ESML is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.79

The correlation between LSAT and ESML has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSAT и ESML

Секторы
LSAT
ESML

Потребительский циклический сектор

23.9%
11.3%

Финансовые услуги

23.0%
14.4%

Промышленность

13.6%
19.3%

Технологии

13.0%
17.5%

Коммуникационные услуги

8.1%
2.2%

Здравоохранение

6.2%
12.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.7%

Недвижимость

3.1%
6.5%

Энергетика

3.0%
5.9%

Сырьевые материалы

2.8%
3.9%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

LSAT
23.9%
ESML
11.3%

Финансовые услуги

LSAT
23.0%
ESML
14.4%

Промышленность

LSAT
13.6%
ESML
19.3%

Технологии

LSAT
13.0%
ESML
17.5%

Коммуникационные услуги

LSAT
8.1%
ESML
2.2%

Здравоохранение

LSAT
6.2%
ESML
12.6%

Потребительский защитный сектор

LSAT
3.3%
ESML
3.7%

Недвижимость

LSAT
3.1%
ESML
6.5%

Энергетика

LSAT
3.0%
ESML
5.9%

Сырьевые материалы

LSAT
2.8%
ESML
3.9%

Коммунальные услуги

LSAT

-

ESML
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с LSAT:
LSAT с FDMLXLSAT с SIXHLSAT с SPYLSAT с BBUSLSAT с JPSTLSAT с BERZLSAT с QQQ
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK

Доходность на риск

LSAT vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAT
Ранг доходности на риск LSAT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAT c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSATESMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.07

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.95

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.80

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

14.00

-10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSAT vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAT на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа ESML равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAT и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSATESMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.07

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.46

+0.27

Просадки

Сравнение просадок LSAT и ESML

Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и ESML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSATESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.48%

-41.97%

+21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-9.04%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.25%

-26.68%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-28.61%

+8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.47%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-8.97%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.45%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAT и ESML

Текущая волатильность для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) составляет 3.26%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что LSAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSATESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.25%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

11.67%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

16.66%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

21.23%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

23.40%

-6.64%

Сравнение комиссий LSAT и ESML

LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAT и ESML

Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности ESML в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.95%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%
LSAT
Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF		1.72%1.90%1.31%1.85%0.36%3.44%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSAT and ESML have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESML has higher volatility (4.25%) compared to LSAT (3.26%). In terms of maximum drawdown, LSAT dropped -20.48% vs ESML's -41.97%.

On 5-year performance, ESML leads with 7.18% vs 5.78% for LSAT. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, LSAT has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESML has performed better with a 7.18% return vs 5.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.99% for LSAT.

LSAT has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.95% for ESML.

LSAT is categorized as Money Market, while ESML is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Redwood and iShares. Their fees differ too: 0.99% for LSAT and 0.17% for ESML.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAT и ESML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор