Сравнение LSAT с ESML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML).
LSAT и ESML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSAT - это активно управляемый фонд от Redwood Investment Management. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSAT или ESML.
Основные характеристики
| LSAT | ESML | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.72% | 20.02% |
| Дох-ть за 1 год | 34.29% | 41.36% |
| Дох-ть за 3 года | 7.35% | 3.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 3.88 | 3.18 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.27 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 16.86 | 13.04 |
| Индекс Язвы | 2.14% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 12.99% | 18.91% |
| Макс. просадка | -20.48% | -41.97% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LSAT и ESML составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LSAT и ESML
С начала года, LSAT показывает доходность 23.72%, что значительно выше, чем у ESML с доходностью 20.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSAT и ESML
LSAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LSAT c ESML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSAT и ESML
Дивидендная доходность LSAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности ESML в 1.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.50% | 1.85% | 0.36% | 3.44% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 1.05% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок LSAT и ESML
Максимальная просадка LSAT за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAT и ESML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LSAT и ESML
Текущая волатильность для Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) составляет 3.88%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что LSAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.