PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BERZ с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с GPIQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. BERZ is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, BERZ returned -75.61% vs 26.42% for GPIQ. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -54.50%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.10%.

BERZ

1 день
8.13%
1 месяц
12.66%
6 месяцев
-51.50%
С начала года
-54.50%
1 год
-75.61%
3 года*
-72.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-1.49%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
12.67%
С начала года
14.10%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-54.50%-78.81%-65.95%-49.68%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.10%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between BERZ and GPIQ is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

-0.94

The correlation between BERZ and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BERZ и GPIQ

Секторы
BERZ
GPIQ

Технологии

60.8%
58.7%

Коммуникационные услуги

26.2%
14.1%

Финансовые услуги

13.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

13.0%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

BERZ
60.8%
GPIQ
58.7%

Коммуникационные услуги

BERZ
26.2%
GPIQ
14.1%

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
GPIQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

BERZ
13.0%
GPIQ
11.6%

Сырьевые материалы

BERZ

-

GPIQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

GPIQ
6.4%

Энергетика

BERZ

-

GPIQ
0.5%

Здравоохранение

BERZ

-

GPIQ
3.6%

Промышленность

BERZ

-

GPIQ
2.6%

Недвижимость

BERZ

-

GPIQ
0.1%

Коммунальные услуги

BERZ

-

GPIQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

BERZ vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BERZGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.66

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
2.25

-4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.30

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.79

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

11.26

-12.68

BERZ vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BERZ и GPIQ

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-21.06%

-78.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.72%

-9.51%

-74.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.73%

-3.85%

-95.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.17%

-2.28%

-69.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.42%

2.35%

+51.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и GPIQ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.86%

6.67%

+19.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.71%

13.44%

+52.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.83%

15.94%

+66.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.62%

17.95%

+74.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.62%

17.95%

+74.67%

Сравнение комиссий BERZ и GPIQ

BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и GPIQ

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%.

ПозицияTTM202520242023
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.90%9.81%9.18%1.74%

Часто задаваемые вопросы

BERZ and GPIQ have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (25.86%) compared to GPIQ (6.67%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 26.42% vs -75.61% for BERZ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 26.42% return vs -75.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.90%, compared with 0.00% for BERZ.

BERZ is categorized as Inverse Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: BMO and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор