Сравнение BERZ с GDXU
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -72.79%/yr vs 16.90%/yr for GDXU. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и GDXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -54.50%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -71.32%.
BERZ
- 1 день
- 8.13%
- 1 месяц
- 12.66%
- 6 месяцев
- -51.50%
- С начала года
- -54.50%
- 1 год
- -75.61%
- 3 года*
- -72.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXU
- 1 день
- -10.90%
- 1 месяц
- -49.20%
- 6 месяцев
- -79.56%
- С начала года
- -71.32%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- -14.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.50% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -28.36% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -71.32% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -8.42% |
Correlation
The correlation between BERZ and GDXU is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | -0.23 |
The correlation between BERZ and GDXU shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to -0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BERZ и GDXU
Секторы
BERZ
GDXU
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
BERZ
GDXU
-
Коммуникационные услуги
BERZ
GDXU
-
Финансовые услуги
BERZ
GDXU
-
Потребительский циклический сектор
BERZ
GDXU
-
Сырьевые материалы
BERZ
-
GDXU
Потребительский защитный сектор
BERZ
-
GDXU
-
Энергетика
BERZ
-
GDXU
-
Здравоохранение
BERZ
-
GDXU
-
Промышленность
BERZ
-
GDXU
-
Недвижимость
BERZ
-
GDXU
-
Коммунальные услуги
BERZ
-
GDXU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. GDXU — Ранг доходности на риск
BERZ
GDXU
Сравнение BERZ c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.14 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.01 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.02 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и GDXU
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -94.39% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.72% | -86.69% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -86.69% | -12.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -86.69% | -13.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.17% | -69.96% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.42% | 45.31% | +8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и GDXU
Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) составляет 25.86%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 37.34%. Это указывает на то, что BERZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | 37.34% | -11.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.71% | 126.24% | -60.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.83% | 146.12% | -63.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.62% | 113.02% | -20.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.62% | 111.42% | -18.80% |
Сравнение комиссий BERZ и GDXU
И BERZ, и GDXU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и GDXU
Ни BERZ, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BERZ and GDXU have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (37.34%) compared to BERZ (25.86%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs GDXU's -94.39%.
On 3-year performance, GDXU leads with 16.90% vs -72.79% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BERZ has been the lower-risk option at 25.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDXU has performed better with a 16.90% return vs -72.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ and GDXU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BERZ and GDXU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BERZ is categorized as Inverse Equities, while GDXU is Leveraged Equities. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index.
GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор