Сравнение BERIX с UMBMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и UMBMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и UMBMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 4.28% | 15.46% | 22.93% | 12.73% | -17.31% | 15.69% | 27.28% | 20.76% | -9.83% | 24.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у UMBMX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции BERIX уступали акциям UMBMX по среднегодовой доходности: 5.04% против 12.39% соответственно.
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
UMBMX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и UMBMX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии UMBMX в 0.95%.
Доходность на риск
BERIX vs. UMBMX — Ранг доходности на риск
BERIX
UMBMX
Сравнение BERIX c UMBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | UMBMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.29 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 1.84 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.26 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 1.94 | +2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.74 | 8.46 | +9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | UMBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.29 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.44 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.65 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.56 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и UMBMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и UMBMX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности UMBMX в 9.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 9.87% | 10.29% | 15.75% | 0.17% | 4.21% | 11.54% | 2.40% | 0.74% | 8.09% | 8.38% | 2.39% | 8.74% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и UMBMX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки UMBMX в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и UMBMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | UMBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -49.91% | +29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -12.62% | +9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -26.30% | +10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -36.91% | +16.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -6.43% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -7.15% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.90% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и UMBMX
Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.55%, в то время как у Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | UMBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 6.54% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 11.13% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 18.58% | -13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 17.71% | -11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 19.06% | -13.06% |