- ISIN
- US16140T2024
- CUSIP
- 16140T202
- Эмитент
- Carillon Family of Funds
- Дата выпуска
- 2 сент. 1987 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BERIX
Chartwell Income Fund (BERIX) прибавил 3.4% с начала года. Текущая цена акции BERIX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BERIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,242.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Chartwell Income Fund (BERIX) показал доход в 3.43% с начала года и 11.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BERIX составила 4.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.61%.
Chartwell Income Fund
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 11.21%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 4.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 24.03%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 13.61%
Доходность BERIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 сент. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1992 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BERIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 февр. 1988 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 22 дек. 1992 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.51% | 2.27% | -0.79% | 1.04% | -0.49% | -1.10% | 3.43% | ||||||
| 2025 | 1.67% | 1.04% | 0.78% | -0.34% | 0.69% | 1.67% | -0.78% | 2.90% | 2.37% | 0.35% | 1.42% | 0.78% | 13.23% |
| 2024 | -0.08% | -0.80% | 2.54% | -1.46% | 2.59% | 0.39% | 1.98% | 1.29% | 1.80% | -0.94% | 1.06% | -1.28% | 7.20% |
| 2023 | 4.96% | -2.28% | 1.79% | 0.56% | -1.90% | 0.88% | 1.00% | -0.66% | -2.74% | -1.58% | 4.69% | 3.16% | 7.77% |
| 2022 | -1.40% | -0.54% | -0.83% | -3.30% | -0.22% | -4.12% | 2.98% | -3.01% | -4.39% | 0.88% | 4.80% | -1.07% | -10.14% |
| 2021 | -0.14% | 1.08% | 1.68% | 1.76% | 0.83% | 0.23% | 0.56% | 0.25% | -0.99% | 1.21% | -0.86% | 1.57% | 7.35% |
Метрики бенчмарка
Chartwell Income Fund has an annualized alpha of 4.29%, beta of 0.18, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 03, 1987.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (32.14%) than losses (22.67%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.18 may look defensive, but with R2 of 0.35 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.29%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 32.14%
- Участие в снижении
- 22.67%
Комиссия
Комиссия BERIX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BERIX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chartwell Income Fund (BERIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.35 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 2.65 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.10 | 11.88 | +2.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chartwell Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.57 | $0.51 | $0.43 | $0.43 | $0.37 | $0.42 | $0.41 | $0.73 | $0.70 | $0.38 | $0.32 |
Дивидендный доход | 4.11% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chartwell Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.07 | $0.13 | $0.26 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.08 | $0.06 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.04 | $0.05 | $0.09 | $0.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.08 | $0.07 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.08 | $0.43 |
| 2022 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.09 | $0.43 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Chartwell Income Fund показал максимальную просадку в 20.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка Chartwell Income Fund составляет 2.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -20.34%март 2020 г. | 28d | 8mo 5d | 9mo 3dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -16.84%нояб. 2008 г. | 2mo 12d | 7mo 13d | 9mo 25dсент. 2008 г. - июль 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.73%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Коррекция 1990 года1990 | -14.80%окт. 1990 г. | 2y 7mo | 1y 4mo | 3y 11moфевр. 1988 г. - февр. 1992 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -11.79%окт. 1998 г. | 5mo 23d | 2y 4mo | 2y 9moапр. 1998 г. - февр. 2001 г. |
Показатели просадок
| BERIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -56.78% | +36.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -9.10% | +6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.82% | -18.90% | +13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -25.43% | +9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -33.92% | +13.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -2.49% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -10.72% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.03% | -1.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BERIX
Добавьте Chartwell Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BERIX