Сравнение BERIX с CCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. CCLAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и CCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и CCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
CCLAX Calvert Conservative Allocation Fund | -1.69% | 10.23% | 6.39% | 10.07% | -14.32% | 7.73% | 12.18% | 15.62% | -2.96% | 8.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у CCLAX с доходностью -1.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BERIX имеют среднегодовую доходность 5.04%, а акции CCLAX немного впереди с 5.19%.
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
CCLAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и CCLAX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CCLAX в 0.41%.
Доходность на риск
BERIX vs. CCLAX — Ранг доходности на риск
BERIX
CCLAX
Сравнение BERIX c CCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | CCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.10 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 1.56 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.22 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 1.47 | +3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.74 | 5.82 | +11.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | CCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.10 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.41 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.78 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.80 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и CCLAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и CCLAX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности CCLAX в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
CCLAX Calvert Conservative Allocation Fund | 3.33% | 3.31% | 3.37% | 3.24% | 2.22% | 5.37% | 4.16% | 4.14% | 4.83% | 2.22% | 3.52% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и CCLAX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки CCLAX в -23.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и CCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | CCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -23.98% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -5.03% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -18.86% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -18.86% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -3.72% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -2.87% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.27% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и CCLAX
Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.55%, в то время как у Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | CCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 2.82% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 4.11% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 6.71% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 7.04% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 6.70% | -0.70% |