Сравнение BERIX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -0.09% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и FRGAX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
BERIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
BERIX
FRGAX
Сравнение BERIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.33 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 1.93 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.28 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 1.74 | +3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.74 | 7.96 | +9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.33 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.27 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и FRGAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и FRGAX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и FRGAX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -11.77% | -8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -8.53% | +5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -5.02% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -1.62% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.87% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и FRGAX
Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.55%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 4.51% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 7.04% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 12.09% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 10.33% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 10.33% | -4.33% |