Сравнение BERIX с MAPOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. MAPOX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 9 янв. 1961 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и MAPOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и MAPOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | -1.77% | 6.61% | 9.60% | 13.39% | -14.99% | 14.97% | 10.49% | 20.33% | -2.77% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у MAPOX с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции BERIX уступали акциям MAPOX по среднегодовой доходности: 5.04% против 6.92% соответственно.
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
MAPOX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и MAPOX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии MAPOX в 0.69%.
Доходность на риск
BERIX vs. MAPOX — Ранг доходности на риск
BERIX
MAPOX
Сравнение BERIX c MAPOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | MAPOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 0.46 | +2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 0.71 | +2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.10 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 0.73 | +4.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.74 | 2.61 | +15.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | MAPOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.46 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.36 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.62 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.02 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и MAPOX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и MAPOX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности MAPOX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | 3.07% | 2.90% | 2.01% | 3.64% | 6.96% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 5.30% | 3.80% | 2.96% | 4.23% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и MAPOX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки MAPOX в -69.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и MAPOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | MAPOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -69.72% | +49.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -7.27% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -21.48% | +5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -24.80% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -5.24% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -21.25% | +18.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.03% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и MAPOX
Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.55%, в то время как у Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAPOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | MAPOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 3.33% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 5.83% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 10.24% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 10.44% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 11.12% | -5.12% |