Сравнение BERIX с ATLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и ATLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и ATLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | -1.23% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у ATLAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции BERIX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 5.04% против -0.23% соответственно.
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
ATLAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- -0.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и ATLAX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.
Доходность на риск
BERIX vs. ATLAX — Ранг доходности на риск
BERIX
ATLAX
Сравнение BERIX c ATLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | ATLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.31 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 1.83 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.25 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 1.65 | +3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.74 | 6.43 | +11.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.31 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | -0.07 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | -0.01 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.01 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и ATLAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и ATLAX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности ATLAX в 5.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 5.31% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и ATLAX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и ATLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -39.28% | +18.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -5.44% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -31.49% | +15.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -39.28% | +18.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -15.54% | +14.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -14.58% | +11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.46% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и ATLAX
Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.55%, в то время как у Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 2.83% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 3.92% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 7.10% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 8.89% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 16.44% | -10.44% |