PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERIX с AONIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERIX с AONIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BERIX (Chartwell Income Fund) and AONIX (American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, BERIX returned 4.97%/yr vs 4.55%/yr for AONIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BERIX charges 0.64%/yr vs 0.00%/yr for AONIX.

Доходность

Сравнение доходности BERIX и AONIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Income Fund (BERIX) и American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERIX показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у AONIX с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции BERIX превзошли акции AONIX по среднегодовой доходности: 4.97% против 4.55% соответственно.

BERIX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.28%
С начала года
4.78%
6 месяцев
5.34%
1 год
13.74%
3 года*
9.85%
5 лет*
4.63%
10 лет*
4.97%

AONIX

1 день
0.16%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.84%
6 месяцев
2.77%
1 год
8.41%
3 года*
6.97%
5 лет*
2.86%
10 лет*
4.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERIX и AONIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BERIX
Chartwell Income Fund		4.78%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%
AONIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative		2.84%7.52%5.92%7.60%-11.35%6.63%9.43%11.96%-0.93%6.46%

Correlation

The correlation between BERIX and AONIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2004 г.

0.80

Over the past year, the correlation between BERIX and AONIX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Income Fund

American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative

Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с CCLAXBERIX с FLDOXBERIX с MAPOXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с LSPIX
Часто сравнивают с AONIX:
AONIX с VASIXAONIX с SCLAXAONIX с AOMIXAONIX с AVEFXAONIX с BIGRXAONIX с QBDSXAONIX с ACFOX

Доходность на риск

BERIX vs. AONIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AONIX
Ранг доходности на риск AONIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AONIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AONIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AONIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AONIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AONIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERIX c AONIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BERIXAONIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.22

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.25

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.43

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.54

2.46

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.79

10.95

+8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BERIX vs. AONIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERIX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AONIX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERIX и AONIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BERIXAONIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.22

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.53

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.87

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.87

+0.20

Просадки

Сравнение просадок BERIX и AONIX

Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что больше максимальной просадки AONIX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и AONIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERIXAONIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.34%

-15.27%

-5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-3.51%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.82%

-5.08%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-15.27%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.34%

-15.27%

-5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

0.00%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-1.98%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.79%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BERIX и AONIX

Chartwell Income Fund (BERIX) и American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX) имеют волатильность 1.33% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERIXAONIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.32%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

3.06%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

3.90%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

5.40%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

5.25%

+0.76%

Сравнение комиссий BERIX и AONIX

BERIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии AONIX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERIX и AONIX

Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности AONIX в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AONIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative		3.54%3.82%3.10%2.80%7.19%6.36%3.46%3.57%5.83%3.08%2.16%2.79%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.06%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Часто задаваемые вопросы

BERIX and AONIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERIX has higher volatility (1.33%) compared to AONIX (1.32%). In terms of maximum drawdown, BERIX dropped -20.34% vs AONIX's -15.27%.

BERIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERIX и AONIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор