PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAFWX с GWPAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAFWX с GWPAX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX).

BAFWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAFWX или GWPAX.

Корреляция

Корреляция между BAFWX и GWPAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BAFWX и GWPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
396.25%
163.17%
BAFWX
GWPAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAFWX:

-0.11

GWPAX:

0.14

Коэф-т Сортино

BAFWX:

0.02

GWPAX:

0.34

Коэф-т Омега

BAFWX:

1.00

GWPAX:

1.05

Коэф-т Кальмара

BAFWX:

-0.10

GWPAX:

0.13

Коэф-т Мартина

BAFWX:

-0.32

GWPAX:

0.45

Индекс Язвы

BAFWX:

8.51%

GWPAX:

6.66%

Дневная вол-ть

BAFWX:

24.88%

GWPAX:

20.76%

Макс. просадка

BAFWX:

-37.99%

GWPAX:

-38.55%

Текущая просадка

BAFWX:

-18.02%

GWPAX:

-13.12%

Доходность по периодам

С начала года, BAFWX показывает доходность -9.96%, что значительно ниже, чем у GWPAX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции BAFWX превзошли акции GWPAX по среднегодовой доходности: 12.32% против 4.96% соответственно.

BAFWX

С начала года

-9.96%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

-12.67%

1 год

-3.84%

5 лет

11.56%

10 лет

12.32%

GWPAX

С начала года

-4.37%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

-8.42%

1 год

2.42%

5 лет

7.24%

10 лет

4.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BAFWX и GWPAX

BAFWX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GWPAX в 0.73%.

GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
График комиссии GWPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GWPAX: 0.73%
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares
График комиссии BAFWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BAFWX: 0.64%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAFWX и GWPAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFWX
Ранг риск-скорректированной доходности BAFWX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAFWX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFWX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFWX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFWX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFWX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
GWPAX
Ранг риск-скорректированной доходности GWPAX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAFWX c GWPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BAFWX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BAFWX: -0.11
GWPAX: 0.14
Коэффициент Сортино BAFWX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BAFWX: 0.02
GWPAX: 0.34
Коэффициент Омега BAFWX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BAFWX: 1.00
GWPAX: 1.05
Коэффициент Кальмара BAFWX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BAFWX: -0.10
GWPAX: 0.13
Коэффициент Мартина BAFWX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BAFWX: -0.32
GWPAX: 0.45

Показатель коэффициента Шарпа BAFWX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа GWPAX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFWX и GWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.14
BAFWX
GWPAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFWX и GWPAX

BAFWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		0.49%0.47%0.70%0.35%0.03%0.44%0.84%1.00%0.70%1.01%0.73%3.99%

Просадки

Сравнение просадок BAFWX и GWPAX

Максимальная просадка BAFWX за все время составила -37.99%, примерно равная максимальной просадке GWPAX в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и GWPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.02%
-13.12%
BAFWX
GWPAX

Волатильность

Сравнение волатильности BAFWX и GWPAX

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) с волатильностью 13.63%. Это указывает на то, что BAFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
13.63%
BAFWX
GWPAX