PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFWX с GWPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAFWX с GWPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX).

BAFWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BAFWX и GWPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAFWX и GWPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares		-12.45%3.35%20.35%39.07%-30.90%30.01%39.09%36.09%4.51%28.10%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		-5.63%20.47%20.17%28.76%-26.97%18.59%25.34%27.19%-6.59%25.12%

Доходность по периодам

С начала года, BAFWX показывает доходность -12.45%, что значительно ниже, чем у GWPAX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции BAFWX превзошли акции GWPAX по среднегодовой доходности: 13.77% против 11.87% соответственно.

BAFWX

1 день
3.28%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-12.45%
6 месяцев
-15.24%
1 год
-0.19%
3 года*
9.80%
5 лет*
5.96%
10 лет*
13.77%

GWPAX

1 день
3.37%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
19.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares

American Funds Growth Portfolio Class A

Часто сравнивают с BAFWX:
BAFWX с BIAGXBAFWX с SPYBAFWX с WCMIXBAFWX с BEGIXBAFWX с VOOBAFWX с ^GSPCBAFWX с VINIX
Часто сравнивают с GWPAX:
GWPAX с VOOGWPAX с SPYGWPAX с FXAIXGWPAX с VTIGWPAX с ALTYGWPAX с PERIGWPAX с AANTX

Сравнение комиссий BAFWX и GWPAX

BAFWX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GWPAX в 0.73%.

GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BAFWX vs. GWPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFWX
Ранг доходности на риск BAFWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFWX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
GWPAX
Ранг доходности на риск GWPAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFWX c GWPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAFWXGWPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.05

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

1.60

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.65

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

6.68

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAFWX vs. GWPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAFWX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа GWPAX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFWX и GWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFWXGWPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.05

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.42

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.68

+0.04

Корреляция

Корреляция между BAFWX и GWPAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFWX и GWPAX

Дивидендная доходность BAFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.22%, что больше доходности GWPAX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares		27.22%23.83%5.23%0.01%0.00%1.82%0.00%1.48%3.71%1.70%0.71%4.73%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		6.09%5.75%5.83%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%

Просадки

Сравнение просадок BAFWX и GWPAX

Максимальная просадка BAFWX за все время составила -36.86%, что больше максимальной просадки GWPAX в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и GWPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAFWXGWPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.86%

-34.15%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.93%

-11.78%

-8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.86%

-34.15%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.86%

-34.15%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.22%

-8.81%

-8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-5.77%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

2.91%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BAFWX и GWPAX

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) имеют волатильность 6.50% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAFWXGWPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.61%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

11.28%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

18.89%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

18.17%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

17.95%

+3.49%