PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFWX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BAFWX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и S&P 500 Index (^GSPC).

BAFWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BAFWX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAFWX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares		-12.12%3.35%20.35%39.07%-30.90%30.01%39.09%36.09%4.51%28.10%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, BAFWX показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции BAFWX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.82% против 12.29% соответственно.

BAFWX

1 день
0.37%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-15.04%
1 год
-0.71%
3 года*
9.93%
5 лет*
6.04%
10 лет*
13.82%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BAFWX:
BAFWX с GWPAXBAFWX с BIAGXBAFWX с SPYBAFWX с WCMIXBAFWX с BEGIXBAFWX с VOOBAFWX с VINIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BAFWX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFWX
Ранг доходности на риск BAFWX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFWX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFWX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFWX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFWX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFWX: 44
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFWX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAFWX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.88

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.37

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.21

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.39

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

6.43

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAFWX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAFWX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFWX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFWX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.88

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.62

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.46

+0.27

Корреляция

Корреляция между BAFWX и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок BAFWX и ^GSPC

Максимальная просадка BAFWX за все время составила -36.86%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BAFWX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.86%

-56.78%

+19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.93%

-9.10%

-10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.86%

-25.43%

-11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.86%

-33.92%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.91%

-5.67%

-11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-10.75%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

2.62%

+4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BAFWX и ^GSPC

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что BAFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAFWX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.29%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

9.55%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

18.33%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

16.90%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

18.04%

+3.40%