PortfoliosLab logo
Сравнение BAFWX с VINIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BAFWX и VINIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BAFWX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
397.15%
357.78%
BAFWX
VINIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAFWX:

-0.11

VINIX:

0.46

Коэф-т Сортино

BAFWX:

0.01

VINIX:

0.78

Коэф-т Омега

BAFWX:

1.00

VINIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

BAFWX:

-0.10

VINIX:

0.48

Коэф-т Мартина

BAFWX:

-0.33

VINIX:

1.96

Индекс Язвы

BAFWX:

8.43%

VINIX:

4.63%

Дневная вол-ть

BAFWX:

24.87%

VINIX:

19.53%

Макс. просадка

BAFWX:

-37.99%

VINIX:

-55.19%

Текущая просадка

BAFWX:

-17.88%

VINIX:

-10.02%

Доходность по периодам

С начала года, BAFWX показывает доходность -9.80%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции BAFWX превзошли акции VINIX по среднегодовой доходности: 12.51% против 10.96% соответственно.


BAFWX

С начала года

-9.80%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-12.39%

1 год

-3.66%

5 лет

12.15%

10 лет

12.51%

VINIX

С начала года

-5.85%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-5.42%

1 год

8.43%

5 лет

13.71%

10 лет

10.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BAFWX и VINIX

BAFWX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%.


График комиссии BAFWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BAFWX: 0.64%
График комиссии VINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VINIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAFWX и VINIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BAFWX
Ранг риск-скорректированной доходности BAFWX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAFWX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFWX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFWX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFWX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFWX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

VINIX
Ранг риск-скорректированной доходности VINIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VINIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAFWX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BAFWX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BAFWX: -0.11
VINIX: 0.46
Коэффициент Сортино BAFWX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BAFWX: 0.01
VINIX: 0.78
Коэффициент Омега BAFWX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BAFWX: 1.00
VINIX: 1.11
Коэффициент Кальмара BAFWX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BAFWX: -0.10
VINIX: 0.48
Коэффициент Мартина BAFWX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BAFWX: -0.33
VINIX: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа BAFWX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VINIX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFWX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.46
BAFWX
VINIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFWX и VINIX

BAFWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
1.40%1.27%1.47%1.74%1.28%1.59%1.91%2.13%1.82%2.07%2.45%1.88%

Просадки

Сравнение просадок BAFWX и VINIX

Максимальная просадка BAFWX за все время составила -37.99%, что меньше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и VINIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.88%
-10.02%
BAFWX
VINIX

Волатильность

Сравнение волатильности BAFWX и VINIX

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что BAFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.68%
14.22%
BAFWX
VINIX