PortfoliosLab logo
Сравнение BAFWX с BIAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BAFWX и BIAGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BAFWX и BIAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
397.15%
12.74%
BAFWX
BIAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAFWX:

-0.11

BIAGX:

-0.84

Коэф-т Сортино

BAFWX:

0.01

BIAGX:

-0.78

Коэф-т Омега

BAFWX:

1.00

BIAGX:

0.75

Коэф-т Кальмара

BAFWX:

-0.10

BIAGX:

-0.66

Коэф-т Мартина

BAFWX:

-0.33

BIAGX:

-1.43

Индекс Язвы

BAFWX:

8.43%

BIAGX:

30.50%

Дневная вол-ть

BAFWX:

24.87%

BIAGX:

51.81%

Макс. просадка

BAFWX:

-37.99%

BIAGX:

-66.28%

Текущая просадка

BAFWX:

-17.88%

BIAGX:

-61.92%

Доходность по периодам

С начала года, BAFWX показывает доходность -9.80%, что значительно ниже, чем у BIAGX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции BAFWX превзошли акции BIAGX по среднегодовой доходности: 12.51% против -2.62% соответственно.


BAFWX

С начала года

-9.80%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-12.39%

1 год

-3.66%

5 лет

12.15%

10 лет

12.51%

BIAGX

С начала года

-5.99%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

-49.17%

1 год

-44.08%

5 лет

-9.51%

10 лет

-2.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BAFWX и BIAGX

BAFWX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BIAGX в 0.81%.


График комиссии BIAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIAGX: 0.81%
График комиссии BAFWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BAFWX: 0.64%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAFWX и BIAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BAFWX
Ранг риск-скорректированной доходности BAFWX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAFWX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFWX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFWX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFWX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFWX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

BIAGX
Ранг риск-скорректированной доходности BIAGX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIAGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAGX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAGX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAGX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAFWX c BIAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BAFWX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BAFWX: -0.11
BIAGX: -0.84
Коэффициент Сортино BAFWX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BAFWX: 0.01
BIAGX: -0.78
Коэффициент Омега BAFWX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BAFWX: 1.00
BIAGX: 0.75
Коэффициент Кальмара BAFWX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BAFWX: -0.10
BIAGX: -0.66
Коэффициент Мартина BAFWX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BAFWX: -0.33
BIAGX: -1.43

Показатель коэффициента Шарпа BAFWX на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа BIAGX равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFWX и BIAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
-0.84
BAFWX
BIAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFWX и BIAGX

Ни BAFWX, ни BIAGX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202420232022
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares
0.00%0.00%0.01%0.00%
BIAGX
Brown Advisory Growth Equity Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAFWX и BIAGX

Максимальная просадка BAFWX за все время составила -37.99%, что меньше максимальной просадки BIAGX в -66.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и BIAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.88%
-61.92%
BAFWX
BIAGX

Волатильность

Сравнение волатильности BAFWX и BIAGX

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что BAFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.68%
14.97%
BAFWX
BIAGX