Сравнение BAFWX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BAFWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAFWX или VOO.
Основные характеристики
| BAFWX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.93% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 36.54% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 4.70% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.12% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.87% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.06 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 14.74 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 2.53% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.53% | 12.33% |
| Макс. просадка | -37.99% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BAFWX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BAFWX и VOO
С начала года, BAFWX показывает доходность 22.93%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции BAFWX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.87% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAFWX и VOO
BAFWX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAFWX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAFWX и VOO
Дивидендная доходность BAFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BAFWX и VOO
Максимальная просадка BAFWX за все время составила -37.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAFWX и VOO
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что BAFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.