PortfoliosLab logo
Сравнение BAFWX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BAFWX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BAFWX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
397.15%
413.25%
BAFWX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAFWX:

-0.11

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

BAFWX:

0.01

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

BAFWX:

1.00

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BAFWX:

-0.10

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

BAFWX:

-0.33

VOO:

2.27

Индекс Язвы

BAFWX:

8.43%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

BAFWX:

24.87%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

BAFWX:

-37.99%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BAFWX:

-17.88%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, BAFWX показывает доходность -9.80%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BAFWX имеют среднегодовую доходность 12.51%, а акции VOO немного отстают с 12.24%.


BAFWX

С начала года

-9.80%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-12.39%

1 год

-3.66%

5 лет

12.15%

10 лет

12.51%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BAFWX и VOO

BAFWX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии BAFWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BAFWX: 0.64%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAFWX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BAFWX
Ранг риск-скорректированной доходности BAFWX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAFWX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFWX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFWX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFWX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFWX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAFWX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BAFWX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BAFWX: -0.11
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино BAFWX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BAFWX: 0.01
VOO: 0.88
Коэффициент Омега BAFWX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BAFWX: 1.00
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара BAFWX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BAFWX: -0.10
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина BAFWX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BAFWX: -0.33
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа BAFWX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFWX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.54
BAFWX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFWX и VOO

BAFWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BAFWX и VOO

Максимальная просадка BAFWX за все время составила -37.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.88%
-9.90%
BAFWX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BAFWX и VOO

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что BAFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.68%
13.96%
BAFWX
VOO