- ISIN
- US1152332078
- Эмитент
- Brown Advisory Funds
- Дата выпуска
- 29 июн. 2012 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) прибавил 7.1% с начала года. Текущая цена акции BAFWX — $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BAFWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,600.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) показал доход в 7.08% с начала года и 10.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BAFWX составила 15.79%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 9.41%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 15.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BAFWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BAFWX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.54% | -4.03% | -4.43% | 11.09% | 7.21% | 2.69% | 7.08% | ||||||
| 2025 | 3.36% | -5.13% | -8.20% | 0.95% | 9.52% | 5.78% | 1.81% | -2.42% | 1.70% | 1.40% | -3.58% | -0.62% | 3.35% |
| 2024 | 3.06% | 5.77% | 1.74% | -5.51% | 3.43% | 5.33% | -1.20% | 2.32% | 1.37% | -1.30% | 5.83% | -1.51% | 20.35% |
| 2023 | 9.74% | -1.63% | 6.00% | -0.78% | 3.97% | 5.51% | 4.36% | -0.65% | -6.02% | -3.17% | 12.94% | 4.78% | 39.07% |
| 2022 | -12.66% | -3.68% | 3.63% | -12.95% | 0.53% | -7.25% | 12.99% | -6.25% | -10.26% | 3.09% | 5.93% | -5.93% | -30.90% |
| 2021 | -2.12% | 1.33% | 1.13% | 6.43% | -1.03% | 7.55% | 6.28% | 4.46% | -5.42% | 9.19% | -1.27% | 1.07% | 30.01% |
Метрики бенчмарка
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 1.55%, beta of 1.09, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2012.
- This fund captured 108.58% of S&P 500 Index gains but only 97.71% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.55%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 108.58%
- Участие в снижении
- 97.71%
Комиссия
Комиссия BAFWX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BAFWX имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BAFWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.93 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 13.52 | -12.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.97 | $10.97 | $2.88 | $0.01 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.42 | $0.78 | $0.35 | $0.12 | $0.75 |
Дивидендный доход | 22.26% | 23.83% | 5.23% | 0.01% | 0.00% | 1.82% | 0.00% | 1.48% | 3.71% | 1.70% | 0.71% | 4.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.97 | $10.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.88 | $2.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 36.86%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 329 торговых сессий.
Текущая просадка Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares составляет 0.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -36.86%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -30.44%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 7d | 3mo 9dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.03%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 26d | 5mo 10dянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -19.93%март 2026 г. | 5mo | 2mo 6d | 7mo 6dокт. 2025 г. - июнь 2026 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.37%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 2mo 7d | 5mo 15dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| BAFWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.86% | -56.78% | +19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.93% | -9.10% | -10.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.03% | -18.90% | -6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.86% | -25.43% | -11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.86% | -33.92% | -2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.74% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -10.72% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 1.97% | +5.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BAFWX
Добавьте Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BAFWX