- ISIN
- US1152332078
- Эмитент
- Brown Advisory
- Дата выпуска
- 29 июн. 2012 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) прибавил 10.5% с начала года. Текущая цена акции BAFWX — $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BAFWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,396.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) показал доход в 10.51% с начала года и 8.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BAFWX составила 15.65%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 4.56%
- 6 месяцев
- 21.35%
- С начала года
- 10.51%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 15.65%
- Всё время*
- 15.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BAFWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BAFWX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.54% | -4.03% | -4.43% | 11.09% | 7.21% | -0.48% | 2.72% | 3.67% | 10.51% | ||||
| 2025 | 3.36% | -5.13% | -8.20% | 0.95% | 9.52% | 5.78% | 1.81% | -2.42% | 1.70% | 1.40% | -3.58% | -0.62% | 3.35% |
| 2024 | 3.06% | 5.77% | 1.74% | -5.51% | 3.43% | 5.33% | -1.20% | 2.32% | 1.37% | -1.30% | 5.83% | -1.51% | 20.35% |
| 2023 | 9.74% | -1.63% | 6.00% | -0.78% | 3.97% | 5.51% | 4.36% | -0.65% | -6.02% | -3.17% | 12.94% | 4.78% | 39.07% |
| 2022 | -12.66% | -3.68% | 3.63% | -12.95% | 0.53% | -7.25% | 12.99% | -6.25% | -10.26% | 3.09% | 5.93% | -5.93% | -30.90% |
| 2021 | -2.12% | 1.33% | 1.13% | 6.43% | -1.03% | 7.55% | 6.28% | 4.46% | -5.42% | 9.19% | -1.27% | 1.07% | 30.01% |
Метрики бенчмарка
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 1.46%, beta of 1.09, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2012.
- This fund captured 107.00% of S&P 500 Index gains but only 96.24% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.46%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 107.00%
- Участие в снижении
- 96.24%
Комиссия
Комиссия BAFWX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BAFWX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 8% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAFWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.50 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 10.58 | -9.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.97 | $10.97 | $2.88 | $0.01 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.42 | $0.78 | $0.35 | $0.12 | $0.75 |
Дивидендный доход | 21.56% | 23.83% | 5.23% | 0.01% | 0.00% | 1.82% | 0.00% | 1.48% | 3.71% | 1.70% | 0.71% | 4.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.97 | $10.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.88 | $2.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 36.86%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 329 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.86%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-30.44%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 7d | 3mo 9dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.03%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 26d | 5mo 10dянв. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-19.93%март 2026 г. | 5mo | 2mo 6d | 7mo 6dокт. 2025 г. - июнь 2026 г. | — |
-18.37%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 2mo 7d | 5mo 15dсент. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| BAFWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.86% | -56.78% | +19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.93% | -9.10% | -10.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.03% | -18.90% | -6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.86% | -25.43% | -11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.86% | -33.92% | -2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -10.69% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 2.14% | +5.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BAFWX
Добавьте Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BAFWX