Сравнение BAFWX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BAFWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAFWX или SPY.
Основные характеристики
| BAFWX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.68% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 34.83% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | 4.64% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.93% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.82% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 13.74 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 2.53% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.42% | 12.18% |
| Макс. просадка | -37.99% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.20% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между BAFWX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BAFWX и SPY
С начала года, BAFWX показывает доходность 22.68%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции BAFWX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.82% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAFWX и SPY
BAFWX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAFWX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAFWX и SPY
Дивидендная доходность BAFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFWX Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BAFWX и SPY
Максимальная просадка BAFWX за все время составила -37.99%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAFWX и SPY
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что BAFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.