PortfoliosLab logo
Сравнение BAFWX с WCMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BAFWX и WCMIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BAFWX и WCMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
397.15%
252.05%
BAFWX
WCMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAFWX:

-0.11

WCMIX:

0.39

Коэф-т Сортино

BAFWX:

0.01

WCMIX:

0.70

Коэф-т Омега

BAFWX:

1.00

WCMIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

BAFWX:

-0.10

WCMIX:

0.44

Коэф-т Мартина

BAFWX:

-0.33

WCMIX:

1.94

Индекс Язвы

BAFWX:

8.43%

WCMIX:

4.28%

Дневная вол-ть

BAFWX:

24.87%

WCMIX:

21.20%

Макс. просадка

BAFWX:

-37.99%

WCMIX:

-39.69%

Текущая просадка

BAFWX:

-17.88%

WCMIX:

-5.75%

Доходность по периодам

С начала года, BAFWX показывает доходность -9.80%, что значительно ниже, чем у WCMIX с доходностью 9.24%. За последние 10 лет акции BAFWX превзошли акции WCMIX по среднегодовой доходности: 12.51% против 9.23% соответственно.


BAFWX

С начала года

-9.80%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-12.39%

1 год

-3.66%

5 лет

12.15%

10 лет

12.51%

WCMIX

С начала года

9.24%

1 месяц

2.90%

6 месяцев

3.11%

1 год

9.39%

5 лет

10.66%

10 лет

9.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BAFWX и WCMIX

BAFWX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии WCMIX в 1.04%.


График комиссии WCMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WCMIX: 1.04%
График комиссии BAFWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BAFWX: 0.64%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAFWX и WCMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BAFWX
Ранг риск-скорректированной доходности BAFWX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAFWX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFWX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFWX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFWX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFWX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

WCMIX
Ранг риск-скорректированной доходности WCMIX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCMIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAFWX c WCMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BAFWX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BAFWX: -0.11
WCMIX: 0.39
Коэффициент Сортино BAFWX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BAFWX: 0.01
WCMIX: 0.70
Коэффициент Омега BAFWX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BAFWX: 1.00
WCMIX: 1.10
Коэффициент Кальмара BAFWX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BAFWX: -0.10
WCMIX: 0.44
Коэффициент Мартина BAFWX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BAFWX: -0.33
WCMIX: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа BAFWX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа WCMIX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAFWX и WCMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.39
BAFWX
WCMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFWX и WCMIX

BAFWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund
11.70%12.78%0.65%0.11%4.60%1.42%0.22%4.17%0.46%2.09%1.20%0.54%

Просадки

Сравнение просадок BAFWX и WCMIX

Максимальная просадка BAFWX за все время составила -37.99%, примерно равная максимальной просадке WCMIX в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAFWX и WCMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.88%
-5.75%
BAFWX
WCMIX

Волатильность

Сравнение волатильности BAFWX и WCMIX

Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) с волатильностью 14.36%. Это указывает на то, что BAFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.68%
14.36%
BAFWX
WCMIX