Сравнение BDX с MSEX
BDX (Becton, Dickinson and Company) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, BDX returned 3.08%/yr vs 5.14%/yr for MSEX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDX и MSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у MSEX с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям MSEX по среднегодовой доходности: 3.08% против 5.14% соответственно.
BDX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 7.29%
- 6 месяцев
- -3.84%
- С начала года
- 2.62%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- -7.67%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- 3.08%
- Всё время*
- 10.84%
MSEX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 9.09%
- 6 месяцев
- 5.69%
- С начала года
- 14.16%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- -10.05%
- 5 лет*
- -8.05%
- 10 лет*
- 5.14%
- Всё время*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам BDX и MSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.62% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
MSEX Middlesex Water Company | 14.16% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
Correlation
The correlation between BDX and MSEX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.18 |
The correlation between BDX and MSEX shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDX:
$55.97B
MSEX:
$1.06B
BDX:
$4.00
MSEX:
$3.60
BDX:
38.59
MSEX:
15.76
BDX:
2.06
MSEX:
3.48
BDX:
$21.37B
MSEX:
$199.11M
BDX:
$9.93B
MSEX:
$66.33M
BDX:
$4.16B
MSEX:
$86.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDX vs. MSEX — Ранг доходности на риск
BDX
MSEX
Сравнение BDX c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDX | MSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.07 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 0.63 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDX и MSEX
Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и MSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDX | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -60.51% | +9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -21.04% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.06% | -44.52% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.06% | -60.51% | +20.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -60.51% | +20.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.49% | -48.27% | +21.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -12.97% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.20% | 12.08% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDX и MSEX
Becton, Dickinson and Company (BDX) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Middlesex Water Company (MSEX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что BDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDX | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 6.65% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.86% | 18.43% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 30.03% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 30.41% | -6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 32.31% | -8.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDX и MSEX
Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности MSEX в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.42% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.50% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDX и MSEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Becton, Dickinson and Company и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDX и MSEX
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
BDX and MSEX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDX has higher volatility (10.14%) compared to MSEX (6.65%). In terms of maximum drawdown, BDX dropped -51.17% vs MSEX's -60.51%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDX и MSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор