Сравнение BDX с MSEX
BDX (Becton, Dickinson and Company) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, BDX returned 2.97%/yr vs 4.97%/yr for MSEX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDX и MSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у MSEX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям MSEX по среднегодовой доходности: 2.97% против 4.97% соответственно.
BDX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- -7.20%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 2.97%
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение доходности по годам BDX и MSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | -1.06% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
Correlation
The correlation between BDX and MSEX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.17 |
The correlation between BDX and MSEX shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDX:
$3.99
MSEX:
$3.22
BDX:
37.61
MSEX:
16.34
BDX:
2.00
MSEX:
3.61
BDX:
$21.37B
MSEX:
$199.11M
BDX:
$9.93B
MSEX:
$66.33M
BDX:
$4.16B
MSEX:
$86.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDX vs. MSEX — Ранг доходности на риск
BDX
MSEX
Сравнение BDX c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDX | MSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.17 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | -0.30 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDX | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | -0.12 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.25 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.15 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.32 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BDX и MSEX
Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и MSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDX | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -60.51% | +9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -21.04% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.06% | -44.52% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.06% | -60.51% | +20.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -60.51% | +20.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.13% | -52.07% | +22.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -12.86% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 12.07% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDX и MSEX
Becton, Dickinson and Company (BDX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Middlesex Water Company (MSEX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что BDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDX | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 5.32% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 18.12% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.03% | 30.28% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 31.16% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.58% | 32.34% | -8.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDX и MSEX
Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности MSEX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.34% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDX и MSEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Becton, Dickinson and Company и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDX и MSEX
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
BDX and MSEX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDX has higher volatility (8.21%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, BDX dropped -51.17% vs MSEX's -60.51%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDX и MSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор