Сравнение BDX с KO
BDX (Becton, Dickinson and Company) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BDX returned 3.08%/yr vs 9.37%/yr for KO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDX и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 3.08% против 9.37% соответственно.
BDX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 7.29%
- 6 месяцев
- -3.84%
- С начала года
- 2.62%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- -7.67%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- 3.08%
- Всё время*
- 10.84%
KO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 18.14%
- С начала года
- 19.04%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 9.37%
- Всё время*
- 12.17%
Сравнение доходности по годам BDX и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.62% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
KO The Coca-Cola Company | 19.04% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between BDX and KO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г. | 0.31 |
The correlation between BDX and KO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDX:
$55.97B
KO:
$353.32B
BDX:
$4.00
KO:
$3.18
BDX:
38.59
KO:
25.85
BDX:
2.06
KO:
7.19
BDX:
1.80
KO:
10.53
BDX:
$21.37B
KO:
$49.28B
BDX:
$9.93B
KO:
$30.43B
BDX:
$4.16B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDX vs. KO — Ранг доходности на риск
BDX
KO
Сравнение BDX c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDX | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.67 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 5.83 | -4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDX и KO
Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDX | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -68.23% | +17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -7.87% | -15.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.06% | -16.26% | -23.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.06% | -17.27% | -22.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -36.99% | -3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.49% | -3.30% | -23.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -16.07% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.20% | 3.59% | +7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDX и KO
Becton, Dickinson and Company (BDX) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что BDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDX | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 7.83% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.86% | 14.19% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 17.98% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 16.46% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 18.37% | +5.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDX и KO
Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности KO в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.42% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
KO The Coca-Cola Company | 2.53% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDX и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Becton, Dickinson and Company и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDX и KO
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
BDX and KO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDX has higher volatility (10.14%) compared to KO (7.83%). In terms of maximum drawdown, BDX dropped -51.17% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDX и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор